PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с LEAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с LEAD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index, while LEAD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGP returned 15.11%/yr vs 14.95%/yr for LEAD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.43%/yr for LEAD.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и LEAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у LEAD с доходностью 16.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPGP имеют среднегодовую доходность 15.11%, а акции LEAD немного отстают с 14.95%.

SPGP

1 день
0.84%
1 месяц
2.86%
С начала года
6.06%
6 месяцев
5.64%
1 год
16.85%
3 года*
11.97%
5 лет*
7.97%
10 лет*
15.11%

LEAD

1 день
0.83%
1 месяц
2.38%
С начала года
16.18%
6 месяцев
15.19%
1 год
28.08%
3 года*
18.59%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и LEAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.06%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		16.18%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%24.89%

Correlation

The correlation between SPGP and LEAD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г.

0.84

The correlation between SPGP and LEAD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPGP и LEAD

Секторы
SPGP
LEAD

Технологии

24.9%
38.4%

Финансовые услуги

20.9%
17.0%

Потребительский циклический сектор

17.6%
1.4%

Промышленность

16.9%
31.9%

Коммуникационные услуги

6.8%
0.1%

Энергетика

6.3%
1.4%

Здравоохранение

3.7%
6.1%

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SPGP
24.9%
LEAD
38.4%

Финансовые услуги

SPGP
20.9%
LEAD
17.0%

Потребительский циклический сектор

SPGP
17.6%
LEAD
1.4%

Промышленность

SPGP
16.9%
LEAD
31.9%

Коммуникационные услуги

SPGP
6.8%
LEAD
0.1%

Энергетика

SPGP
6.3%
LEAD
1.4%

Здравоохранение

SPGP
3.7%
LEAD
6.1%

Недвижимость

SPGP
2.9%
LEAD

-

Сырьевые материалы

SPGP

-

LEAD

-

Потребительский защитный сектор

SPGP

-

LEAD
3.8%

Коммунальные услуги

SPGP

-

LEAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с SCHDLEAD с DSTLLEAD с DGROLEAD с TDIVLEAD с VOO

Доходность на риск

SPGP vs. LEAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c LEAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGPLEADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.69

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.35

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.98

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

12.62

-7.09

SPGP vs. LEAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа LEAD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и LEAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGP и LEAD

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки LEAD в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и LEAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPLEADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-32.19%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-8.65%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-17.86%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-24.93%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-32.19%

-9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.41%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.05%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и LEAD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 5.43%, в то время как у Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPLEADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

6.06%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

12.26%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

15.26%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

17.46%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

18.70%

+2.53%

Сравнение комиссий SPGP и LEAD

SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии LEAD в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и LEAD

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности LEAD в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.57%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and LEAD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEAD has higher volatility (6.06%) compared to SPGP (5.43%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs LEAD's -32.19%.

On 10-year performance, SPGP leads with 15.11% vs 14.95% for LEAD. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SPGP has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGP has performed better with a 15.11% return vs 14.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.43% for LEAD.

SPGP has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.57% for LEAD.

SPGP is categorized as Multi-factor, while LEAD is Large Cap Growth Equities. SPGP tracks S&P 500 GARP Index, while LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.36% for SPGP and 0.43% for LEAD.

LEAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и LEAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор