PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с AVUV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. SPGP is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, SPGP returned 7.97%/yr vs 11.57%/yr for AVUV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 22.73%.

SPGP

1 день
0.84%
1 месяц
2.86%
С начала года
6.06%
6 месяцев
5.64%
1 год
16.85%
3 года*
11.97%
5 лет*
7.97%
10 лет*
15.11%

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.11%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.06%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%11.07%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between SPGP and AVUV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.84

The correlation between SPGP and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPGP и AVUV

Секторы
SPGP
AVUV

Технологии

24.9%
7.4%

Финансовые услуги

20.9%
26.1%

Потребительский циклический сектор

17.6%
18.7%

Промышленность

16.9%
13.6%

Коммуникационные услуги

6.8%
3.1%

Энергетика

6.3%
15.8%

Здравоохранение

3.7%
4.8%

Недвижимость

2.9%
0.7%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

SPGP
24.9%
AVUV
7.4%

Финансовые услуги

SPGP
20.9%
AVUV
26.1%

Потребительский циклический сектор

SPGP
17.6%
AVUV
18.7%

Промышленность

SPGP
16.9%
AVUV
13.6%

Коммуникационные услуги

SPGP
6.8%
AVUV
3.1%

Энергетика

SPGP
6.3%
AVUV
15.8%

Здравоохранение

SPGP
3.7%
AVUV
4.8%

Недвижимость

SPGP
2.9%
AVUV
0.7%

Сырьевые материалы

SPGP

-

AVUV
5.1%

Потребительский защитный сектор

SPGP

-

AVUV
4.7%

Коммунальные услуги

SPGP

-

AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

SPGP vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGPAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.28

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.24

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

5.06

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

15.09

-9.55

SPGP vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGP и AVUV

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-49.42%

+7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-7.95%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-28.79%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-28.79%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-7.91%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.67%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и AVUV

Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

4.53%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

11.34%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

17.63%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

22.75%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

28.26%

-7.03%

Сравнение комиссий SPGP и AVUV

SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и AVUV

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности AVUV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and AVUV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (5.43%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 11.57% vs 7.97% for SPGP. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.57% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for SPGP.

AVUV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.88% for SPGP.

SPGP is categorized as Multi-factor, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.36% for SPGP and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор