Сравнение AVDV с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDV и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDV и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 11.16% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у DISVX с доходностью 3.04%.
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDV и DISVX
AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
AVDV vs. DISVX — Ранг доходности на риск
AVDV
DISVX
Сравнение AVDV c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDV | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 2.59 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 3.17 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.52 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.98 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 11.76 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDV | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.51 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между AVDV и DISVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и DISVX
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности DISVX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок AVDV и DISVX
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDV | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -61.57% | +18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -13.26% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -27.43% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -9.95% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -12.23% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.36% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и DISVX
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеют волатильность 7.50% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDV | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.27% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 11.02% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 16.51% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 15.98% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 16.74% | +3.02% |