PortfoliosLab logo
Сравнение AVDV с DISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVDV и DISVX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AVDV и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.54%
69.08%
AVDV
DISVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVDV:

0.86

DISVX:

1.11

Коэф-т Сортино

AVDV:

1.27

DISVX:

1.52

Коэф-т Омега

AVDV:

1.18

DISVX:

1.22

Коэф-т Кальмара

AVDV:

1.12

DISVX:

1.38

Коэф-т Мартина

AVDV:

3.93

DISVX:

4.54

Индекс Язвы

AVDV:

4.05%

DISVX:

4.17%

Дневная вол-ть

AVDV:

18.64%

DISVX:

17.04%

Макс. просадка

AVDV:

-43.01%

DISVX:

-60.04%

Текущая просадка

AVDV:

-0.57%

DISVX:

-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 13.82%.


AVDV

С начала года

9.94%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

8.42%

1 год

15.66%

5 лет

16.17%

10 лет

N/A

DISVX

С начала года

13.82%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

10.83%

1 год

18.23%

5 лет

16.65%

10 лет

6.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVDV и DISVX

AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.


График комиссии DISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DISVX: 0.46%
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDV: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVDV и DISVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

DISVX
Ранг риск-скорректированной доходности DISVX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVDV c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVDV, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVDV: 0.86
DISVX: 1.11
Коэффициент Сортино AVDV, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVDV: 1.27
DISVX: 1.52
Коэффициент Омега AVDV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVDV: 1.18
DISVX: 1.22
Коэффициент Кальмара AVDV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVDV: 1.12
DISVX: 1.38
Коэффициент Мартина AVDV, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVDV: 3.93
DISVX: 4.54

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISVX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
1.11
AVDV
DISVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и DISVX

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности DISVX в 4.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.92%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
4.06%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%5.75%5.85%3.51%3.94%

Просадки

Сравнение просадок AVDV и DISVX

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки DISVX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и DISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57%
-0.19%
AVDV
DISVX

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и DISVX

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.42%
10.46%
AVDV
DISVX