Сравнение AVDV с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
AVDV и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDV и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDV и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 8.79% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 3.51%.
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDV и VXUS
AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
AVDV vs. VXUS — Ранг доходности на риск
AVDV
VXUS
Сравнение AVDV c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDV | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 1.71 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.33 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.35 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.63 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 10.05 | +6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDV | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 1.71 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.48 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.35 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между AVDV и VXUS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и VXUS
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что сопоставимо с доходностью VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок AVDV и VXUS
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDV | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -35.97% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -11.27% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -29.44% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -7.26% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -8.29% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.95% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и VXUS
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 7.50% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDV | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.72% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 11.54% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 17.21% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 15.81% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 17.09% | +2.67% |