PortfoliosLab logo
Сравнение AVDV с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVDV и VXUS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AVDV и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.54%
44.49%
AVDV
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVDV:

0.86

VXUS:

0.69

Коэф-т Сортино

AVDV:

1.27

VXUS:

1.09

Коэф-т Омега

AVDV:

1.18

VXUS:

1.15

Коэф-т Кальмара

AVDV:

1.12

VXUS:

0.87

Коэф-т Мартина

AVDV:

3.93

VXUS:

2.74

Индекс Язвы

AVDV:

4.05%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

AVDV:

18.64%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

AVDV:

-43.01%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

AVDV:

-0.57%

VXUS:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 7.75%.


AVDV

С начала года

9.94%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

8.42%

1 год

15.66%

5 лет

16.17%

10 лет

N/A

VXUS

С начала года

7.75%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

3.25%

1 год

10.87%

5 лет

10.94%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVDV и VXUS

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDV: 0.36%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVDV и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVDV c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVDV, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVDV: 0.86
VXUS: 0.69
Коэффициент Сортино AVDV, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVDV: 1.27
VXUS: 1.09
Коэффициент Омега AVDV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVDV: 1.18
VXUS: 1.15
Коэффициент Кальмара AVDV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVDV: 1.12
VXUS: 0.87
Коэффициент Мартина AVDV, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVDV: 3.93
VXUS: 2.74

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
0.69
AVDV
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и VXUS

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.92%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок AVDV и VXUS

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57%
-1.49%
AVDV
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и VXUS

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.42%
11.27%
AVDV
VXUS