Сравнение AVDV с AVDVX
AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and AVDVX (Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds from Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 14.35%/yr vs 14.16%/yr for AVDVX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.36% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVDV и AVDVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDV показывает доходность 16.65%, а AVDVX немного ниже – 16.20%.
AVDV
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- 6.02%
- С начала года
- 16.65%
- 1 год
- 36.44%
- 3 года*
- 26.16%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.35%
AVDVX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- 5.91%
- С начала года
- 16.20%
- 1 год
- 35.74%
- 3 года*
- 25.59%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.00M | $95.80M | $87.29M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AVDV и AVDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 16.65% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 5.74% |
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class | 16.20% | 48.24% | 8.41% | 16.75% | -10.88% | 15.46% | 5.65% | 5.61% |
Correlation
The correlation between AVDV and AVDVX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between AVDV and AVDVX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDV vs. AVDVX — Ранг доходности на риск
AVDV
AVDVX
Сравнение AVDV c AVDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDV | AVDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.82 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 10.08 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDV и AVDVX
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, примерно равная максимальной просадке AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и AVDVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDV | AVDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -43.06% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -12.92% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -13.84% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -27.37% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -1.60% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -6.64% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.61% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и AVDVX
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class (AVDVX) имеют волатильность 5.21% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDV | AVDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.32% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 14.18% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 16.65% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 16.92% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 19.42% | +0.29% |
Сравнение комиссий AVDV и AVDVX
И AVDV, и AVDVX имеют комиссию равную 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и AVDVX
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности AVDVX в 9.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.71% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class | 9.02% | 10.48% | 4.35% | 3.52% | 3.33% | 4.23% | 1.35% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, AVDV and AVDVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVDVX has higher volatility (5.32%) compared to AVDV (5.21%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs AVDVX's -43.06%.
AVDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVDV и AVDVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор