PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с AVDVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and AVDVX (Avantis International Small Cap Value Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, AVDV returned 13.84%/yr vs 13.78%/yr for AVDVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.36% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDV показывает доходность 16.64%, а AVDVX немного ниже – 16.44%.

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—

AVDVX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.47%
С начала года
16.44%
6 месяцев
19.96%
1 год
43.51%
3 года*
27.87%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и AVDVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%4.39%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		16.44%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%

Correlation

The correlation between AVDV and AVDVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.97

The correlation between AVDV and AVDVX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIVAVDV с FNDC
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVXAVDVX с FXAIX

Доходность на риск

AVDV vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVAVDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.92

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.88

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.52

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.44

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

13.66

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDVX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVAVDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.92

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.79

+0.02

Просадки

Сравнение просадок AVDV и AVDVX

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, примерно равная максимальной просадке AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и AVDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-43.06%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-12.92%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-13.84%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-27.37%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.40%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-6.71%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.24%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и AVDVX

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.54%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

12.48%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

15.23%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

16.73%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

19.41%

+0.31%

Сравнение комиссий AVDV и AVDVX

И AVDV, и AVDVX имеют комиссию равную 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и AVDVX

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности AVDVX в 9.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.00%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AVDV and AVDVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDV has higher volatility (4.79%) compared to AVDVX (4.54%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs AVDVX's -43.06%.

AVDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и AVDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор