PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDV с ISVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL).

AVDV и ISVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDV и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDV и ISVL

2026 (YTD)20252024202320222021
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%-11.47%6.60%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.94%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 2.94%.

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—

ISVL

1 день
1.80%
1 месяц
-5.06%
С начала года
2.94%
6 месяцев
9.67%
1 год
35.81%
3 года*
19.74%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с AVIVAVDV с FNDC
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с ISCFISVL с DLSISVL с DISVXISVL с DDLSISVL с VSSISVL с HSCZISVL с TISVX

Сравнение комиссий AVDV и ISVL

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

AVDV vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVISVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

2.03

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

2.78

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.43

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

2.88

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.10

11.65

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа ISVL равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVISVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.03

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.64

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.65

+0.11

Корреляция

Корреляция между AVDV и ISVL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и ISVL

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности ISVL в 2.61%

TTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.61%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVDV и ISVL

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и ISVL.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDVISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-30.48%

-12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-12.48%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-30.48%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-7.13%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-6.79%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.09%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и ISVL

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеют волатильность 7.50% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDVISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.26%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

10.98%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

17.70%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

16.76%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

16.76%

+3.00%