PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с ISVL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. AVDV is actively managed, while ISVL is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.33%/yr vs 10.12%/yr for ISVL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 7.99%.

AVDV

1 день
0.26%
1 месяц
-2.93%
С начала года
13.22%
6 месяцев
16.29%
1 год
40.16%
3 года*
26.61%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

ISVL

1 день
0.06%
1 месяц
-1.46%
С начала года
7.99%
6 месяцев
11.55%
1 год
27.06%
3 года*
20.90%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и ISVL

2026 (YTD)20252024202320222021
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		13.22%49.37%8.67%16.85%-11.47%7.45%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		7.99%42.84%4.58%17.56%-13.69%8.32%

Correlation

The correlation between AVDV and ISVL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.96

The correlation between AVDV and ISVL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDV и ISVL

Секторы
AVDV
ISVL

Сырьевые материалы

22.5%
9.1%

Промышленность

21.3%
23.3%

Потребительский циклический сектор

14.4%
10.4%

Финансовые услуги

13.7%
20.8%

Энергетика

10.8%
7.3%

Технологии

6.4%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.3%

Здравоохранение

2.1%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.0%

Коммунальные услуги

1.7%
1.5%

Недвижимость

1.1%
11.1%

Сырьевые материалы

AVDV
22.5%
ISVL
9.1%

Промышленность

AVDV
21.3%
ISVL
23.3%

Потребительский циклический сектор

AVDV
14.4%
ISVL
10.4%

Финансовые услуги

AVDV
13.7%
ISVL
20.8%

Энергетика

AVDV
10.8%
ISVL
7.3%

Технологии

AVDV
6.4%
ISVL
4.7%

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
ISVL
5.3%

Здравоохранение

AVDV
2.1%
ISVL
3.7%

Коммуникационные услуги

AVDV
2.0%
ISVL
3.0%

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
ISVL
1.5%

Недвижимость

AVDV
1.1%
ISVL
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с AVIVAVDV с AVUV
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с DISVXISVL с HSCZISVL с TISVX

Доходность на риск

AVDV vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVISVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.87

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.63

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.18

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

8.52

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа ISVL равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVISVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.87

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.60

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.69

+0.09

Просадки

Сравнение просадок AVDV и ISVL

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и ISVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-30.48%

-12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-12.48%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-12.93%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-30.48%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-2.58%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-6.65%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.19%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и ISVL

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.21%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

12.16%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

14.57%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

16.91%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

16.78%

+2.97%

Сравнение комиссий AVDV и ISVL

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и ISVL

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности ISVL в 2.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.81%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.49%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AVDV and ISVL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDV has higher volatility (5.49%) compared to ISVL (4.21%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs ISVL's -30.48%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.33% vs 10.12% for ISVL. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.33% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.49% for ISVL.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while ISVL is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.30% for ISVL.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и ISVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор