PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с VSS

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. AVDV is actively managed, while VSS is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.10%/yr vs 5.20%/yr for VSS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.07%/yr for VSS.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 7.72%.

AVDV

1 день
-3.19%
1 месяц
-3.19%
С начала года
12.92%
6 месяцев
15.80%
1 год
39.79%
3 года*
26.89%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—

VSS

1 день
-3.51%
1 месяц
-4.90%
С начала года
7.72%
6 месяцев
9.95%
1 год
22.81%
3 года*
15.61%
5 лет*
5.20%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и VSS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.92%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		7.72%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%10.59%

Correlation

The correlation between AVDV and VSS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.93

The correlation between AVDV and VSS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDV и VSS

Секторы
AVDV
VSS

Сырьевые материалы

22.5%
12.1%

Промышленность

21.3%
18.7%

Потребительский циклический сектор

14.4%
9.3%

Финансовые услуги

13.7%
10.8%

Энергетика

10.8%
4.9%

Технологии

6.4%
13.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.4%

Здравоохранение

2.1%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.3%

Коммунальные услуги

1.7%
2.5%

Недвижимость

1.1%
7.3%

Сырьевые материалы

AVDV
22.5%
VSS
12.1%

Промышленность

AVDV
21.3%
VSS
18.7%

Потребительский циклический сектор

AVDV
14.4%
VSS
9.3%

Финансовые услуги

AVDV
13.7%
VSS
10.8%

Энергетика

AVDV
10.8%
VSS
4.9%

Технологии

AVDV
6.4%
VSS
13.3%

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
VSS
3.4%

Здравоохранение

AVDV
2.1%
VSS
6.2%

Коммуникационные услуги

AVDV
2.0%
VSS
2.3%

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
VSS
2.5%

Недвижимость

AVDV
1.1%
VSS
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIVAVDV с FNDC
Часто сравнивают с VSS:
VSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOOVSS с VBR

Доходность на риск

AVDV vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.52

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.08

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

1.99

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

7.64

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа VSS равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.52

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.32

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.54

+0.24

Просадки

Сравнение просадок AVDV и VSS

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, примерно равная максимальной просадке VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-43.51%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-11.62%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-15.73%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-33.93%

+5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-5.10%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-9.64%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.02%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и VSS

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 5.49%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.93%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

13.18%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

15.25%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

16.53%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

17.30%

+2.46%

Сравнение комиссий AVDV и VSS

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и VSS

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности VSS в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.15%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVDV and VSS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSS has higher volatility (5.93%) compared to AVDV (5.49%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs VSS's -43.51%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.10% vs 5.20% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.10% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

VSS has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.82% for AVDV.

They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.07% for VSS.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор