PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVDV с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с VSS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. AVDV is actively managed, while VSS is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 14.35%/yr vs 5.75%/yr for VSS. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.07%/yr for VSS.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 10.00%.

AVDV

1 день
1.11%
1 месяц
2.17%
6 месяцев
6.02%
С начала года
16.65%
1 год
36.44%
3 года*
26.16%
5 лет*
14.35%
10 лет*
—
Всё время*
15.35%

VSS

1 день
0.68%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
2.59%
С начала года
10.00%
1 год
19.79%
3 года*
15.27%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.88%
Всё время*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF
$89.00M$95.80M$87.29M

VSS

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
$23.32M$28.90M$36.98M

Сравнение доходности по годам AVDV и VSS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.65%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.00%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%10.65%

Correlation

The correlation between AVDV and VSS is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.93

The correlation between AVDV and VSS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDV и VSS

Секторы
AVDV
VSS

Промышленность

22.7%
20.5%

Сырьевые материалы

20.3%
12.9%

Потребительский циклический сектор

15.9%
9.0%

Финансовые услуги

13.6%
12.3%

Энергетика

9.1%
4.6%

Технологии

7.6%
15.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.5%

Здравоохранение

2.4%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.1%

Коммунальные услуги

1.5%
2.5%

Недвижимость

1.2%
7.9%

Промышленность

AVDV
22.7%
VSS
20.5%

Сырьевые материалы

AVDV
20.3%
VSS
12.9%

Потребительский циклический сектор

AVDV
15.9%
VSS
9.0%

Финансовые услуги

AVDV
13.6%
VSS
12.3%

Энергетика

AVDV
9.1%
VSS
4.6%

Технологии

AVDV
7.6%
VSS
15.7%

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.7%
VSS
3.5%

Здравоохранение

AVDV
2.4%
VSS
6.1%

Коммуникационные услуги

AVDV
2.2%
VSS
2.1%

Коммунальные услуги

AVDV
1.5%
VSS
2.5%

Недвижимость

AVDV
1.2%
VSS
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с AVUVAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с AVIVAVDV с ISVL
Часто сравнивают с VSS:
VSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOOVSS с VBR

Доходность на риск

AVDV vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVDV c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDVVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.21

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.72

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.71

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

5.39

+4.66

AVDV vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа VSS равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDV и VSS

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, примерно равная максимальной просадке VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-43.51%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-11.62%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-15.73%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-33.93%

+5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-3.08%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-9.60%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.68%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и VSS

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеют волатильность 5.21% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.16%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

14.43%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

16.38%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

16.72%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

17.16%

+2.55%

Сравнение комиссий AVDV и VSS

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и VSS

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности VSS в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.71%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.17%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVDV and VSS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDV has higher volatility (5.21%) compared to VSS (5.16%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs VSS's -43.51%.

On 5-year performance, AVDV leads with 14.35% vs 5.75% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 14.35% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

VSS has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.71% for AVDV.

They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.07% for VSS.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор