Сравнение SPGM с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
SPGM и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPGM и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGM и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | -0.56% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | -17.53% | 21.13% | 15.28% | 26.58% | -10.12% | 23.26% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 9.31% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGM показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции SPGM превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 11.80% против 9.89% соответственно.
SPGM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 11.80%
XLU
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGM и XLU
SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPGM vs. XLU — Ранг доходности на риск
SPGM
XLU
Сравнение SPGM c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGM | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.73 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.24 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 5.38 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGM | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.52 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.41 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SPGM и XLU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGM и XLU
Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности XLU в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.90% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.57% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок SPGM и XLU
Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGM | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -51.98% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -9.18% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -25.26% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -36.07% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -2.23% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -10.26% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.82% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGM и XLU
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что SPGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGM | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.10% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 10.33% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 15.80% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 17.17% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 19.20% | -1.65% |