PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGM с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

SPGM и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGM и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.38%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции SPGM превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 11.83% против 11.23% соответственно.

SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий SPGM и XLE

SPGM берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

SPGM vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGMXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.18

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.56

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.61

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

4.23

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGM vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGMXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.18

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.89

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.38

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.31

+0.30

Корреляция

Корреляция между SPGM и XLE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и XLE

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок SPGM и XLE

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPGMXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-71.26%

+37.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-18.79%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-26.04%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-66.81%

+32.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-5.74%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-18.05%

+13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

7.15%

-4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и XLE

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 6.33% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPGMXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

6.45%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

14.46%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

25.21%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

26.09%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

29.50%

-11.94%