PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPGM с WASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPGM и WASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGM и WASCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
-0.38%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund
-2.32%16.07%13.12%14.62%-14.57%12.88%12.53%20.90%-5.98%17.53%

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у WASCX с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции SPGM превзошли акции WASCX по среднегодовой доходности: 11.83% против 7.74% соответственно.


SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%

WASCX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-0.88%
1 год
12.03%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Delaware Ivy Asset Strategy Fund

Сравнение комиссий SPGM и WASCX

SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WASCX в 2.18%.


Доходность на риск

SPGM vs. WASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина

WASCX
Ранг доходности на риск WASCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASCX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASCX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c WASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPGMWASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.02

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.51

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.24

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

5.27

+4.49

SPGM vs. WASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа WASCX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и WASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPGMWASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.02

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.37

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.52

+0.09

Корреляция

Корреляция между SPGM и WASCX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и WASCX

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности WASCX в 10.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund
10.96%10.75%8.30%2.28%18.75%11.68%2.22%5.49%20.62%2.37%0.00%6.52%

Просадки

Сравнение просадок SPGM и WASCX

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки WASCX в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и WASCX.


Загрузка...

Показатели просадок


SPGMWASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-36.09%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-9.02%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-28.99%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-29.42%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-6.72%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-7.50%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.13%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и WASCX

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что SPGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPGMWASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

5.56%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

8.13%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

12.26%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

17.61%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

15.52%

+2.04%