Сравнение WASCX с IVSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX).
WASCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 19 апр. 1995 г.. IVSIX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности WASCX и IVSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WASCX и IVSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | -4.73% | 16.07% | 13.12% | 14.62% | -14.57% | 12.88% | 12.53% | 20.90% | -5.98% | 17.53% |
IVSIX Delaware Ivy Global Bond Fund | -0.52% | 4.96% | 2.96% | 7.09% | -8.82% | -0.86% | 8.21% | 7.93% | -0.11% | 5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, WASCX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у IVSIX с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции WASCX превзошли акции IVSIX по среднегодовой доходности: 7.48% против 3.04% соответственно.
WASCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 7.48%
IVSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WASCX и IVSIX
WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии IVSIX в 0.72%.
Доходность на риск
WASCX vs. IVSIX — Ранг доходности на риск
WASCX
IVSIX
Сравнение WASCX c IVSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASCX | IVSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.22 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.71 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.60 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 5.85 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASCX | IVSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.22 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.28 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.84 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между WASCX и IVSIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASCX и IVSIX
Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности IVSIX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | 11.23% | 10.75% | 8.30% | 2.28% | 18.75% | 11.68% | 2.22% | 5.49% | 20.62% | 2.37% | 0.00% | 6.52% |
IVSIX Delaware Ivy Global Bond Fund | 4.03% | 4.20% | 3.79% | 2.99% | 3.52% | 2.88% | 2.72% | 2.23% | 3.36% | 2.34% | 2.43% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок WASCX и IVSIX
Максимальная просадка WASCX за все время составила -36.09%, что больше максимальной просадки IVSIX в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и IVSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WASCX | IVSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.09% | -14.84% | -21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -2.39% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -14.84% | -14.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.42% | -14.84% | -14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -2.18% | -6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -2.32% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.65% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASCX и IVSIX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что WASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WASCX | IVSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 1.16% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 1.87% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 2.98% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 4.00% | +13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 3.65% | +11.85% |