Сравнение WASCX с IVSIX
WASCX (Delaware Ivy Asset Strategy Fund) and IVSIX (Delaware Ivy Global Bond Fund) are both mutual funds - WASCX is a Global Allocation fund managed by Ivy Funds, while IVSIX is a Global Bonds fund managed by Ivy Funds. Over the past 10 years, WASCX returned 8.53%/yr vs 2.72%/yr for IVSIX. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. WASCX charges 2.18%/yr vs 0.72%/yr for IVSIX.
Доходность
Сравнение доходности WASCX и IVSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WASCX показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у IVSIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции WASCX превзошли акции IVSIX по среднегодовой доходности: 8.53% против 2.72% соответственно.
WASCX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 5.22%
- С начала года
- 7.80%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 7.34%
IVSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.35%
- 1 год
- 1.78%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 2.72%
- Всё время*
- 2.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WASCX и IVSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | 7.80% | 16.07% | 13.12% | 14.62% | -14.57% | 12.88% | 12.53% | 20.90% | -5.98% | 17.53% |
IVSIX Delaware Ivy Global Bond Fund | 0.35% | 4.96% | 2.96% | 7.09% | -8.82% | -0.86% | 8.21% | 7.93% | -0.11% | 5.07% |
Correlation
The correlation between WASCX and IVSIX is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2008 г. | 0.28 |
Over the past year, WASCX and IVSIX have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WASCX vs. IVSIX — Ранг доходности на риск
WASCX
IVSIX
Сравнение WASCX c IVSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WASCX | IVSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.79 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 2.03 | +4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WASCX и IVSIX
Максимальная просадка WASCX за все время составила -36.09%, что больше максимальной просадки IVSIX в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и IVSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WASCX | IVSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.09% | -14.84% | -21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -2.39% | -6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.21% | -3.04% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -14.84% | -14.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.42% | -14.84% | -14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.32% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -2.30% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.93% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASCX и IVSIX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что WASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WASCX | IVSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 0.94% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 2.45% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 2.95% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 4.08% | +13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 3.67% | +12.01% |
Сравнение комиссий WASCX и IVSIX
WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии IVSIX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASCX и IVSIX
Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности IVSIX в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSIX Delaware Ivy Global Bond Fund | 3.54% | 4.20% | 3.79% | 2.99% | 3.52% | 2.88% | 2.72% | 2.23% | 3.36% | 2.34% | 2.43% | 3.29% |
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | 10.43% | 10.75% | 8.30% | 2.28% | 18.75% | 11.68% | 2.22% | 5.49% | 20.62% | 2.37% | 0.00% | 6.52% |
Часто задаваемые вопросы
WASCX and IVSIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WASCX has higher volatility (3.44%) compared to IVSIX (0.94%). In terms of maximum drawdown, WASCX dropped -36.09% vs IVSIX's -14.84%.
WASCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WASCX и IVSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор