PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4660007349

Эмитент

Ivy Funds

Дата выпуска

19 апр. 1995 г.

Категория

Global Allocation

Минимальные инвестиции

$750

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия WASCX составляет 2.18%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WASCX с JANIX WASCX с AOA WASCX с SPYG WASCX с SPGM
Популярные сравнения:
WASCX с JANIX WASCX с AOA WASCX с SPYG WASCX с SPGM

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) показал доход в 4.83% с начала года и 9.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WASCX составила 4.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

WASCX

С начала года

4.83%

1 месяц

6.98%

6 месяцев

2.07%

1 год

9.53%

5 лет

11.39%

10 лет

4.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WASCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.41%-0.05%-2.45%0.73%3.21%4.83%
20241.15%4.18%2.47%-2.87%3.58%1.61%1.51%1.34%1.41%-1.60%2.16%-2.31%13.12%
20236.27%-3.41%1.12%1.37%-2.46%4.42%2.66%-1.52%-3.36%-1.43%7.13%3.68%14.62%
2022-3.11%-2.57%-0.00%-6.35%0.15%-6.78%4.80%-2.83%-7.19%4.00%7.15%-1.73%-14.57%
2021-2.15%2.29%2.15%3.16%2.93%-0.06%1.17%1.93%-3.82%4.12%-2.18%2.99%12.88%
2020-0.25%-5.04%-15.46%9.30%4.17%3.32%5.10%4.45%-2.39%-2.50%9.47%4.45%12.53%
20195.47%2.41%1.09%3.21%-3.66%5.60%0.00%-1.28%0.57%2.19%1.36%2.53%20.90%
20186.15%-3.75%-1.65%0.84%0.79%-1.49%3.22%-0.26%1.24%-6.27%1.13%-5.41%-5.98%
20171.12%2.46%1.52%1.01%0.43%0.76%2.27%0.09%2.40%1.53%1.42%1.27%17.53%
2016-3.29%-2.27%0.20%0.65%0.30%-0.50%2.25%-1.13%-0.99%-1.85%-0.31%0.72%-6.15%
2015-1.22%4.12%-1.47%0.84%0.92%-3.40%-0.57%-8.14%-2.55%6.98%-1.46%-2.71%-9.05%
2014-2.12%3.81%-3.00%-2.15%1.43%1.38%-1.20%0.92%-4.13%1.32%1.34%-3.04%-5.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WASCX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WASCX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WASCX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASCX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASCX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASCX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASCX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Delaware Ivy Asset Strategy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.75
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Delaware Ivy Asset Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.49$1.58$0.42$3.05$2.63$0.50$1.11$3.65$0.54$0.00$1.37$4.88

Дивидендный доход

7.50%8.30%2.28%18.75%11.68%2.22%5.49%20.62%2.37%0.00%6.52%19.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Asset Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.31$1.58
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.19$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$2.97$3.05
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$2.43$2.63
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.39$0.50
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.02$1.11
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$3.45$0.00$0.11$3.65
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37$1.37
2014$4.88$4.88

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Delaware Ivy Asset Strategy Fund показал максимальную просадку в 60.50%, зарегистрированную 4 дек. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Delaware Ivy Asset Strategy Fund составляет 19.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.5%15 янв. 2008 г.12304 дек. 2012 г.———
-28.83%23 мая 2000 г.54226 июл. 2002 г.7581 авг. 2005 г.1300
-14.79%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.20916 апр. 2007 г.233
-9.34%24 июл. 2007 г.1816 авг. 2007 г.2218 сент. 2007 г.40
-7.1%30 сент. 2005 г.1520 окт. 2005 г.2423 нояб. 2005 г.39

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...