Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Ivy Asset Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) показал доход в -4.73% с начала года и 9.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WASCX составила 7.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 20 апр. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении WASCX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 15 дек. 2022 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший день был 16 дек. 2022 г. с доходностью -17.3%.

Delaware Ivy Asset Strategy Fund: годовая альфа составляет 2.94%, бета — 0.48, а R² — 0.45 относительно S&P 500 Index с 21.04.1995.

• Этот фонд участвовал в 59.81% снижения S&P 500 Index, но только в 58.93% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.48 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.45 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.45 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия WASCX составляет 2.18%, что выше среднего уровня по рынку.

WASCX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Delaware Ivy Asset Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Asset Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Delaware Ivy Asset Strategy Fund показал максимальную просадку в 36.09%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 564 торговые сессии.

Текущая просадка Delaware Ivy Asset Strategy Fund составляет 9.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.