Сравнение WASCX с JANIX
WASCX (Delaware Ivy Asset Strategy Fund) and JANIX (Janus Henderson Triton Fund) are both mutual funds - WASCX is a Global Allocation fund managed by Ivy Funds, while JANIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, WASCX returned 8.53%/yr vs 10.36%/yr for JANIX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WASCX charges 2.18%/yr vs 0.78%/yr for JANIX.
Доходность
Сравнение доходности WASCX и JANIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WASCX показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у JANIX с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции WASCX уступали акциям JANIX по среднегодовой доходности: 8.53% против 10.36% соответственно.
WASCX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 5.22%
- С начала года
- 7.80%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 7.34%
JANIX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 14.18%
- С начала года
- 17.55%
- 1 год
- 26.96%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 10.36%
- Всё время*
- 10.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WASCX и JANIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | 7.80% | 16.07% | 13.12% | 14.62% | -14.57% | 12.88% | 12.53% | 20.90% | -5.98% | 17.53% |
JANIX Janus Henderson Triton Fund | 17.55% | 9.66% | 10.40% | 14.68% | -23.65% | 6.76% | 28.56% | 28.42% | -5.15% | 27.01% |
Correlation
The correlation between WASCX and JANIX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2005 г. | 0.73 |
The correlation between WASCX and JANIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WASCX vs. JANIX — Ранг доходности на риск
WASCX
JANIX
Сравнение WASCX c JANIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WASCX | JANIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.36 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 9.58 | -3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WASCX и JANIX
Максимальная просадка WASCX за все время составила -36.09%, что меньше максимальной просадки JANIX в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и JANIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WASCX | JANIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.09% | -62.76% | +26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -11.05% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.21% | -23.89% | +12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -31.80% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.42% | -39.70% | +10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -9.96% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.72% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASCX и JANIX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) составляет 3.44%, в то время как у Janus Henderson Triton Fund (JANIX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что WASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WASCX | JANIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 4.09% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 13.44% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 16.82% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 19.73% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 20.57% | -4.89% |
Сравнение комиссий WASCX и JANIX
WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии JANIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASCX и JANIX
Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности JANIX в 9.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANIX Janus Henderson Triton Fund | 9.56% | 11.23% | 7.57% | 7.15% | 6.24% | 20.40% | 4.12% | 4.26% | 7.50% | 5.08% | 2.74% | 7.76% |
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | 10.43% | 10.75% | 8.30% | 2.28% | 18.75% | 11.68% | 2.22% | 5.49% | 20.62% | 2.37% | 0.00% | 6.52% |
Часто задаваемые вопросы
WASCX and JANIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JANIX has higher volatility (4.09%) compared to WASCX (3.44%). In terms of maximum drawdown, WASCX dropped -36.09% vs JANIX's -62.76%.
JANIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WASCX и JANIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор