PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WASCX с WRGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WASCX с WRGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX).

WASCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 19 апр. 1995 г.. WRGCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности WASCX и WRGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WASCX и WRGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund		-2.32%16.07%13.12%14.62%-14.57%12.88%12.53%20.90%-5.98%17.53%
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		-2.32%12.23%27.78%12.42%-28.46%1.22%37.76%22.89%-4.54%22.67%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с WASCX на уровне -2.32% и WRGCX на уровне -2.32%. За последние 10 лет акции WASCX уступали акциям WRGCX по среднегодовой доходности: 7.74% против 9.95% соответственно.

WASCX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-0.88%
1 год
12.03%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.74%

WRGCX

1 день
3.90%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
0.57%
1 год
21.51%
3 года*
13.29%
5 лет*
1.44%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Asset Strategy Fund

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WASCX:
WASCX с JANIXWASCX с SPYGWASCX с SPGMWASCX с AOAWASCX с IVSIXWASCX с IEYYXWASCX с WSTCX
Часто сравнивают с WRGCX:
WRGCX с FSELXWRGCX с WSTCXWRGCX с AVALXWRGCX с IEYYXWRGCX с IVSIXWRGCX с WTRCXWRGCX с WRHIX

Сравнение комиссий WASCX и WRGCX

WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии WRGCX в 1.89%.

WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WASCX vs. WRGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WASCX
Ранг доходности на риск WASCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASCX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASCX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
WRGCX
Ранг доходности на риск WRGCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRGCX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRGCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRGCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRGCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRGCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WASCX c WRGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WASCXWRGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.91

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.42

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

5.66

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WASCX vs. WRGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WASCX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRGCX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WASCX и WRGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WASCXWRGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.91

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.03

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.29

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.13

+0.40

Корреляция

Корреляция между WASCX и WRGCX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WASCX и WRGCX

Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что меньше доходности WRGCX в 12.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund		10.96%10.75%8.30%2.28%18.75%11.68%2.22%5.49%20.62%2.37%0.00%6.52%
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		12.79%12.50%23.68%9.47%9.84%63.80%12.83%9.29%23.45%13.88%7.73%18.28%

Просадки

Сравнение просадок WASCX и WRGCX

Максимальная просадка WASCX за все время составила -36.09%, что меньше максимальной просадки WRGCX в -72.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и WRGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

WASCXWRGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.09%

-72.87%

+36.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-12.46%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-58.56%

+29.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.42%

-58.56%

+29.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-30.58%

+23.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-32.01%

+24.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.26%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WASCX и WRGCX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) составляет 5.56%, в то время как у Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что WASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WASCXWRGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

8.68%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

15.40%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

24.09%

-11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

42.96%

-25.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

34.69%

-19.17%