Сравнение WASCX с WRGCX
WASCX (Delaware Ivy Asset Strategy Fund) and WRGCX (Delaware Ivy Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - WASCX is a Global Allocation fund managed by Ivy Funds, while WRGCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Ivy Funds. Over the past 10 years, WASCX returned 8.53%/yr vs 11.34%/yr for WRGCX. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WASCX charges 2.18%/yr vs 1.89%/yr for WRGCX.
Доходность
Сравнение доходности WASCX и WRGCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WASCX показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у WRGCX с доходностью 20.40%. За последние 10 лет акции WASCX уступали акциям WRGCX по среднегодовой доходности: 8.53% против 11.34% соответственно.
WASCX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 5.22%
- С начала года
- 7.80%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 7.34%
WRGCX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 18.26%
- С начала года
- 20.40%
- 1 год
- 31.46%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 11.34%
- Всё время*
- 11.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WASCX и WRGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | 7.80% | 16.07% | 13.12% | 14.62% | -14.57% | 12.88% | 12.53% | 20.90% | -5.98% | 17.53% |
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | 20.40% | 12.23% | 27.78% | 12.42% | -28.46% | 1.22% | 37.76% | 22.89% | -4.54% | 22.67% |
Correlation
The correlation between WASCX and WRGCX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 1995 г. | 0.64 |
The correlation between WASCX and WRGCX shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WASCX vs. WRGCX — Ранг доходности на риск
WASCX
WRGCX
Сравнение WASCX c WRGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WASCX | WRGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.51 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 9.53 | -3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WASCX и WRGCX
Максимальная просадка WASCX за все время составила -36.09%, что меньше максимальной просадки WRGCX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и WRGCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WASCX | WRGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.09% | -58.56% | +22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -12.25% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.21% | -23.30% | +12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -58.56% | +29.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.42% | -58.56% | +29.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.43% | +14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -21.31% | +13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.22% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASCX и WRGCX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) составляет 3.44%, в то время как у Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что WASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WASCX | WRGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 5.82% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 15.82% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 20.89% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 43.05% | -25.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 34.76% | -19.08% |
Сравнение комиссий WASCX и WRGCX
WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии WRGCX в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASCX и WRGCX
Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что сопоставимо с доходностью WRGCX в 10.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | 10.43% | 10.75% | 8.30% | 2.28% | 18.75% | 11.68% | 2.22% | 5.49% | 20.62% | 2.37% | 0.00% | 6.52% |
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | 10.38% | 12.50% | 23.68% | 9.47% | 9.84% | 63.80% | 12.83% | 9.29% | 23.45% | 13.88% | 7.73% | 18.28% |
Часто задаваемые вопросы
WASCX and WRGCX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRGCX has higher volatility (5.82%) compared to WASCX (3.44%). In terms of maximum drawdown, WASCX dropped -36.09% vs WRGCX's -58.56%.
WRGCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WASCX и WRGCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор