PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WASCX с AOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WASCX с AOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).

WASCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 19 апр. 1995 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности WASCX и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WASCX и AOA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund		-2.32%16.07%13.12%14.62%-14.57%12.88%12.53%20.90%-5.98%17.53%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		-0.59%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%

Доходность по периодам

С начала года, WASCX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции WASCX уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 7.74% против 9.69% соответственно.

WASCX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-0.88%
1 год
12.03%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.74%

AOA

1 день
0.61%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.92%
1 год
18.69%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Asset Strategy Fund

iShares Core Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с WASCX:
WASCX с JANIXWASCX с SPYGWASCX с SPGMWASCX с IEYYXWASCX с IVSIXWASCX с WRGCXWASCX с WSTCX
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Сравнение комиссий WASCX и AOA

WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.

WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

WASCX vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WASCX
Ранг доходности на риск WASCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASCX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASCX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WASCX c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WASCXAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.35

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.97

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.98

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

8.82

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WASCX vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WASCX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WASCX и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WASCXAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.35

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.62

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.72

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.65

-0.13

Корреляция

Корреляция между WASCX и AOA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WASCX и AOA

Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности AOA в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund		10.96%10.75%8.30%2.28%18.75%11.68%2.22%5.49%20.62%2.37%0.00%6.52%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.19%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%

Просадки

Сравнение просадок WASCX и AOA

Максимальная просадка WASCX за все время составила -36.09%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и AOA.

Загрузка...

Показатели просадок

WASCXAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.09%

-28.38%

-7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-9.62%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-23.62%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.42%

-28.38%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-5.18%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-4.08%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.16%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WASCX и AOA

Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что WASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WASCXAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.28%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

8.34%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

13.87%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

12.92%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

13.51%

+2.01%