Сравнение WASCX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
WASCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 19 апр. 1995 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WASCX или SPYG.
Основные характеристики
| WASCX | SPYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.51% | 34.20% |
| Дох-ть за 1 год | 20.77% | 40.68% |
| Дох-ть за 3 года | -4.98% | 7.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.34% | 17.76% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.81% | 15.19% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.01 | 3.12 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 2.98 |
| Коэф-т Мартина | 14.84 | 12.72 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 9.56% | 16.90% |
| Макс. просадка | -52.62% | -67.79% |
| Текущая просадка | -29.20% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между WASCX и SPYG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WASCX и SPYG
С начала года, WASCX показывает доходность 14.51%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 34.20%. За последние 10 лет акции WASCX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: -2.81% против 15.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WASCX и SPYG
WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WASCX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASCX и SPYG
Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности SPYG в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | 2.24% | 2.28% | 0.48% | 1.66% | 1.09% | 1.51% | 1.09% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.03% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.65% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок WASCX и SPYG
Максимальная просадка WASCX за все время составила -52.62%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WASCX и SPYG
Текущая волатильность для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) составляет 2.57%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что WASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.