PortfoliosLab logo
Сравнение WASCX с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WASCX и SPYG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности WASCX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WASCX:

0.67

SPYG:

0.77

Коэф-т Сортино

WASCX:

1.01

SPYG:

1.25

Коэф-т Омега

WASCX:

1.14

SPYG:

1.17

Коэф-т Кальмара

WASCX:

0.75

SPYG:

0.91

Коэф-т Мартина

WASCX:

3.20

SPYG:

3.05

Индекс Язвы

WASCX:

2.63%

SPYG:

6.62%

Дневная вол-ть

WASCX:

12.71%

SPYG:

25.24%

Макс. просадка

WASCX:

-36.09%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

WASCX:

-1.14%

SPYG:

-2.57%

Доходность по периодам

С начала года, WASCX показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции WASCX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 5.04% против 14.94% соответственно.


WASCX

С начала года

5.15%

1 месяц

4.33%

6 месяцев

3.31%

1 год

8.42%

3 года

9.46%

5 лет

10.18%

10 лет

5.04%

SPYG

С начала года

2.41%

1 месяц

10.24%

6 месяцев

3.49%

1 год

19.25%

3 года

17.29%

5 лет

16.94%

10 лет

14.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Delaware Ivy Asset Strategy Fund

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий WASCX и SPYG

WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WASCX и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WASCX
Ранг риск-скорректированной доходности WASCX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WASCX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASCX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASCX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WASCX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа WASCX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WASCX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WASCX и SPYG

Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности SPYG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund
7.47%8.30%2.28%18.75%11.68%2.22%5.49%20.62%2.37%0.00%6.52%19.87%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.60%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок WASCX и SPYG

Максимальная просадка WASCX за все время составила -36.09%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и SPYG.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WASCX и SPYG

Текущая волатильность для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) составляет 2.30%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что WASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...