Сравнение WASCX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
WASCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 19 апр. 1995 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WASCX и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WASCX и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | -2.32% | 16.07% | 13.12% | 14.62% | -14.57% | 12.88% | 12.53% | 20.90% | -5.98% | 17.53% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, WASCX показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции WASCX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 7.74% против 15.90% соответственно.
WASCX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.74%
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WASCX и SPYG
WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
WASCX vs. SPYG — Ранг доходности на риск
WASCX
SPYG
Сравнение WASCX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASCX | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.62 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.75 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 6.81 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASCX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.32 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между WASCX и SPYG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASCX и SPYG
Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | 10.96% | 10.75% | 8.30% | 2.28% | 18.75% | 11.68% | 2.22% | 5.49% | 20.62% | 2.37% | 0.00% | 6.52% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок WASCX и SPYG
Максимальная просадка WASCX за все время составила -36.09%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WASCX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.09% | -67.63% | +31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -13.76% | +4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -32.67% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.42% | -32.67% | +3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -9.06% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -24.48% | +16.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.55% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASCX и SPYG
Текущая волатильность для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) составляет 5.56%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что WASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WASCX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 7.32% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 12.90% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 22.42% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 21.13% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 20.57% | -5.05% |