PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGM с VEGA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. SPGM is passively managed, while VEGA is actively managed. Over the past 10 years, SPGM returned 12.97%/yr vs 7.95%/yr for VEGA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGM charges 0.09%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции SPGM превзошли акции VEGA по среднегодовой доходности: 12.97% против 7.95% соответственно.

SPGM

1 день
0.57%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.92%
1 год
32.19%
3 года*
21.80%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.97%

VEGA

1 день
0.29%
1 месяц
2.60%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.26%
1 год
18.86%
3 года*
14.10%
5 лет*
7.32%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGM и VEGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		13.52%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		7.40%15.83%11.20%15.12%-15.02%12.36%8.37%19.29%-6.58%11.50%

Correlation

The correlation between SPGM and VEGA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2012 г.

0.67

Over the past year, SPGM and VEGA have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SPGM и VEGA

Секторы
SPGM
VEGA

Технологии

27.4%
31.7%

Финансовые услуги

16.4%
14.6%

Промышленность

13.1%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.5%
9.3%

Здравоохранение

8.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.6%

Энергетика

4.5%
3.5%

Сырьевые материалы

3.9%
2.6%

Коммунальные услуги

2.2%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Технологии

SPGM
27.4%
VEGA
31.7%

Финансовые услуги

SPGM
16.4%
VEGA
14.6%

Промышленность

SPGM
13.1%
VEGA
10.8%

Потребительский циклический сектор

SPGM
9.2%
VEGA
10.1%

Коммуникационные услуги

SPGM
8.5%
VEGA
9.3%

Здравоохранение

SPGM
8.2%
VEGA
8.4%

Потребительский защитный сектор

SPGM
4.8%
VEGA
4.6%

Энергетика

SPGM
4.5%
VEGA
3.5%

Сырьевые материалы

SPGM
3.9%
VEGA
2.6%

Коммунальные услуги

SPGM
2.2%
VEGA
2.6%

Недвижимость

SPGM
1.9%
VEGA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP
Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGV

Доходность на риск

SPGM vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGMVEGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.09

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.96

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.76

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

12.41

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGM vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGMVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.09

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.63

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SPGM и VEGA

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и VEGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-28.37%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-6.86%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-11.62%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-22.78%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-28.37%

-5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.23%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-3.79%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.52%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и VEGA

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что SPGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.65%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

7.45%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

9.06%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

12.29%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

12.70%

+4.87%

Сравнение комиссий SPGM и VEGA

SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и VEGA

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности VEGA в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.78%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SPGM and VEGA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPGM has higher volatility (3.87%) compared to VEGA (2.65%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs VEGA's -28.37%.

On 10-year performance, SPGM leads with 12.97% vs 7.95% for VEGA. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGM has performed better with a 12.97% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

SPGM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.25% for VEGA.

They also come from different issuers: State Street and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.09% for SPGM and 2.02% for VEGA.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGM и VEGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор