PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с SWTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGM с SWTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) are both funds - SPGM is a Global Equities fund tracking the MSCI AC World IMI, while SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGM returned 12.97%/yr vs 14.99%/yr for SWTSX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for SWTSX.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции SPGM уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 12.97% против 14.99% соответственно.

SPGM

1 день
0.57%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.92%
1 год
32.19%
3 года*
21.80%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.97%

SWTSX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.05%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.89%
1 год
28.05%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.67%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGM и SWTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		13.52%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		11.17%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%

Correlation

The correlation between SPGM and SWTSX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2012 г.

0.80

The correlation between SPGM and SWTSX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPGM и SWTSX

Секторы
SPGM
SWTSX

Технологии

27.4%
33.8%

Финансовые услуги

16.4%
12.1%

Промышленность

13.1%
9.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.5%
10.3%

Здравоохранение

8.2%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Энергетика

4.5%
3.7%

Сырьевые материалы

3.9%
2.1%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Технологии

SPGM
27.4%
SWTSX
33.8%

Финансовые услуги

SPGM
16.4%
SWTSX
12.1%

Промышленность

SPGM
13.1%
SWTSX
9.6%

Потребительский циклический сектор

SPGM
9.2%
SWTSX
10.1%

Коммуникационные услуги

SPGM
8.5%
SWTSX
10.3%

Здравоохранение

SPGM
8.2%
SWTSX
9.1%

Потребительский защитный сектор

SPGM
4.8%
SWTSX
4.7%

Энергетика

SPGM
4.5%
SWTSX
3.7%

Сырьевые материалы

SPGM
3.9%
SWTSX
2.1%

Коммунальные услуги

SPGM
2.2%
SWTSX
2.3%

Недвижимость

SPGM
1.9%
SWTSX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Schwab Total Stock Market Index Fund

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP
Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD

Доходность на риск

SPGM vs. SWTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGMSWTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.30

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.14

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.17

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

14.55

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGM vs. SWTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWTSX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGMSWTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.30

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.44

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SPGM и SWTSX

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и SWTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMSWTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-54.60%

+20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-8.88%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-19.43%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-25.40%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-35.01%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.76%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-10.57%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.93%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и SWTSX

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SPGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMSWTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.07%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

9.23%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

12.29%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

17.44%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

18.61%

-1.04%

Сравнение комиссий SPGM и SWTSX

SPGM берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и SWTSX

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SWTSX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.78%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		0.99%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SPGM and SWTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPGM has higher volatility (3.87%) compared to SWTSX (3.07%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs SWTSX's -54.60%.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGM и SWTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор