PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с PID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGM с PID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID).

SPGM и PID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGM и PID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.38%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		2.35%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у PID с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции SPGM превзошли акции PID по среднегодовой доходности: 11.83% против 9.01% соответственно.

SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%

PID

1 день
0.31%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.35%
6 месяцев
6.24%
1 год
20.80%
3 года*
11.67%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с PSQPID с DTHPID с DWXPID с DIMPID с VYMI

Сравнение комиссий SPGM и PID

SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PID в 0.56%.

PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Доходность на риск

SPGM vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGMPIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.63

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.39

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.41

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

10.39

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGM vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PID равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGMPIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.63

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.50

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.26

+0.35

Корреляция

Корреляция между SPGM и PID составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и PID

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности PID в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.37%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Просадки

Сравнение просадок SPGM и PID

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и PID.

Загрузка...

Показатели просадок

SPGMPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-66.34%

+32.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-8.69%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-22.97%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-46.07%

+12.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-5.07%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-13.12%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.05%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и PID

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что SPGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPGMPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

3.73%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

7.11%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

12.81%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

13.95%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

17.98%

-0.42%