PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с MGGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGM с MGGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, SPGM returned 12.95%/yr vs 13.54%/yr for MGGIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for MGGIX.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и MGGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у MGGIX с доходностью 4.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPGM имеют среднегодовую доходность 12.95%, а акции MGGIX немного впереди с 13.54%.

SPGM

1 день
-0.87%
1 месяц
4.94%
С начала года
12.88%
6 месяцев
13.62%
1 год
31.70%
3 года*
21.46%
5 лет*
11.48%
10 лет*
12.95%

MGGIX

1 день
-0.61%
1 месяц
8.65%
С начала года
4.95%
6 месяцев
-4.55%
1 год
-4.53%
3 года*
16.45%
5 лет*
3.29%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGM и MGGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		12.88%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		4.95%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%55.49%35.44%-5.65%49.45%

Correlation

The correlation between SPGM and MGGIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2012 г.

0.69

The correlation between SPGM and MGGIX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP
Часто сравнивают с MGGIX:
MGGIX с LISIXMGGIX с RGGYXMGGIX с FCNTXMGGIX с IQLTMGGIX с IWYMGGIX с IXNMGGIX с FBGRX

Доходность на риск

SPGM vs. MGGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c MGGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGMMGGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
-0.22

+2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
-0.15

+3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.98

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

-0.17

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

-0.38

+15.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGM vs. MGGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа MGGIX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и MGGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGMMGGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

-0.22

+2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.13

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SPGM и MGGIX

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки MGGIX в -59.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и MGGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMMGGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-59.08%

+25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-27.65%

+18.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-27.65%

+10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-51.02%

+25.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-51.60%

+17.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-10.61%

+9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-11.23%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

12.36%

-10.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и MGGIX

Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 3.92%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMMGGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.98%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

19.04%

-8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

21.55%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

26.01%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

23.05%

-5.48%

Сравнение комиссий SPGM и MGGIX

SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MGGIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и MGGIX

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.79%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

SPGM and MGGIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGIX has higher volatility (5.98%) compared to SPGM (3.92%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs MGGIX's -59.08%.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGM и MGGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор