Сравнение SPGM с MGGIX
SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, SPGM returned 12.77%/yr vs 12.96%/yr for MGGIX. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for MGGIX.
Доходность
Сравнение доходности SPGM и MGGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGM показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у MGGIX с доходностью 3.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPGM имеют среднегодовую доходность 12.77%, а акции MGGIX немного впереди с 12.96%.
SPGM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 11.35%
- С начала года
- 14.87%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 12.77%
- Всё время*
- 11.43%
MGGIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- 7.78%
- С начала года
- 3.29%
- 1 год
- -6.59%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 12.96%
- Всё время*
- 11.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $10.56M | $8.33M | $20.53M |
Сравнение доходности по годам SPGM и MGGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 14.87% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | -17.53% | 21.13% | 15.28% | 26.58% | -10.12% | 23.26% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 3.29% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
Correlation
The correlation between SPGM and MGGIX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2012 г. | 0.70 |
The correlation between SPGM and MGGIX shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGM vs. MGGIX — Ранг доходности на риск
SPGM
MGGIX
Сравнение SPGM c MGGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGM | MGGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.97 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -0.26 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | -0.53 | +12.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGM и MGGIX
Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки MGGIX в -59.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и MGGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGM | MGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -59.08% | +25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -27.65% | +18.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.90% | -27.65% | +10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -51.02% | +25.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -51.60% | +17.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -12.03% | +11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -11.24% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 13.36% | -11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGM и MGGIX
Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 4.22%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGM | MGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 6.70% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 18.92% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 24.24% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 26.50% | -10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 23.26% | -5.92% |
Сравнение комиссий SPGM и MGGIX
SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MGGIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGM и MGGIX
Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.76% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
SPGM and MGGIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGIX has higher volatility (6.70%) compared to SPGM (4.22%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs MGGIX's -59.08%.
SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGM и MGGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор