Сравнение SPGM с MGGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX).
SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. MGGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SPGM и MGGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGM и MGGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | -0.38% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | -17.53% | 21.13% | 15.28% | 26.58% | -10.12% | 23.26% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | -11.67% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGM показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у MGGIX с доходностью -11.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPGM имеют среднегодовую доходность 11.83%, а акции MGGIX немного впереди с 12.03%.
SPGM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.83%
MGGIX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -22.68%
- 1 год
- -9.14%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGM и MGGIX
SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MGGIX в 0.95%.
Доходность на риск
SPGM vs. MGGIX — Ранг доходности на риск
SPGM
MGGIX
Сравнение SPGM c MGGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGM | MGGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | -0.36 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | -0.33 | +2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.95 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.43 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | -1.17 | +10.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGM | MGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | -0.36 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.00 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.53 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPGM и MGGIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGM и MGGIX
Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.90% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок SPGM и MGGIX
Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки MGGIX в -59.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и MGGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGM | MGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -59.08% | +25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -27.65% | +15.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -51.02% | +25.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -51.60% | +17.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -24.77% | +19.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -11.18% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 10.24% | -7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGM и MGGIX
Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 6.33%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGM | MGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 8.91% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 18.30% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 24.78% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 25.90% | -9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 22.90% | -5.34% |