PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGIX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGIX с FCNTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.43%/yr vs 17.53%/yr for FCNTX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности MGGIX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGIX показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции MGGIX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 13.43% против 17.53% соответственно.

MGGIX

1 день
-0.99%
1 месяц
7.26%
С начала года
3.91%
6 месяцев
-6.01%
1 год
-6.29%
3 года*
16.07%
5 лет*
2.97%
10 лет*
13.43%

FCNTX

1 день
0.80%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.62%
6 месяцев
10.40%
1 год
23.87%
3 года*
27.27%
5 лет*
15.06%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGIX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		3.91%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%55.49%35.44%-5.65%49.45%
FCNTX
Fidelity Contrafund		8.62%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between MGGIX and FCNTX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г.

0.86

The correlation between MGGIX and FCNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с MGGIX:
MGGIX с LISIXMGGIX с RGGYXMGGIX с SPGMMGGIX с IXNMGGIX с IQLTMGGIX с IWYMGGIX с FBGRX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

MGGIX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGIX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGIXFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.77

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
2.46

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.32

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.20

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

9.33

-9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGIX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGIXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.77

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.79

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.89

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.78

-0.25

Просадки

Сравнение просадок MGGIX и FCNTX

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGIXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.08%

-49.19%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.65%

-11.30%

-16.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.65%

-19.75%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.02%

-32.59%

-18.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-32.59%

-19.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

0.00%

-11.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-8.16%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.39%

2.65%

+9.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGIX и FCNTX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Fidelity Contrafund (FCNTX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGIXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

3.30%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

10.47%

+8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

14.02%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.00%

19.15%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

19.68%

+3.36%

Сравнение комиссий MGGIX и FCNTX

MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGIX и FCNTX

MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.30%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%

Часто задаваемые вопросы

MGGIX and FCNTX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGIX has higher volatility (6.12%) compared to FCNTX (3.30%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs FCNTX's -49.19%.

FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGIX и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор