PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGIX с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGIX с IXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both funds - MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.54%/yr vs 25.57%/yr for IXN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.46%/yr for IXN.

Доходность

Сравнение доходности MGGIX и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGIX показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 41.18%. За последние 10 лет акции MGGIX уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 13.54% против 25.57% соответственно.

MGGIX

1 день
-0.61%
1 месяц
8.65%
С начала года
4.95%
6 месяцев
-4.55%
1 год
-4.53%
3 года*
16.45%
5 лет*
3.29%
10 лет*
13.54%

IXN

1 день
-1.00%
1 месяц
21.36%
С начала года
41.18%
6 месяцев
41.72%
1 год
74.57%
3 года*
36.05%
5 лет*
23.25%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGIX и IXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		4.95%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%55.49%35.44%-5.65%49.45%
IXN
iShares Global Tech ETF		41.18%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%

Correlation

The correlation between MGGIX and IXN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г.

0.82

The correlation between MGGIX and IXN shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с MGGIX:
MGGIX с LISIXMGGIX с RGGYXMGGIX с SPGMMGGIX с FCNTXMGGIX с IQLTMGGIX с IWYMGGIX с FBGRX
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC

Доходность на риск

MGGIX vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGIX c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGIXIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
3.41

-3.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
4.14

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.54

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

5.43

-5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

18.73

-19.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGIX vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа IXN равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGIXIXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

3.41

-3.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.94

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.05

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MGGIX и IXN

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и IXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGIXIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.08%

-55.67%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.65%

-13.80%

-13.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.65%

-25.55%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.02%

-36.30%

-14.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-36.30%

-15.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-1.00%

-9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-11.27%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.36%

3.99%

+8.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGIX и IXN

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) составляет 5.98%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGIXIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

7.95%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

17.85%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

21.98%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

24.84%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

24.40%

-1.35%

Сравнение комиссий MGGIX и IXN

MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGIX и IXN

MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		0.74%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%

Часто задаваемые вопросы

MGGIX and IXN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXN has higher volatility (7.95%) compared to MGGIX (5.98%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs IXN's -55.67%.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGIX и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор