Сравнение MGGIX с IXN
MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both funds - MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.62%/yr vs 23.87%/yr for IXN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.46%/yr for IXN.
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и IXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 28.13%. За последние 10 лет акции MGGIX уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 13.62% против 23.87% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 6.92%
- С начала года
- 5.63%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 13.62%
IXN
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -4.72%
- 6 месяцев
- 25.36%
- С начала года
- 28.13%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 28.96%
- 5 лет*
- 19.50%
- 10 лет*
- 23.87%
Сравнение доходности по годам MGGIX и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 5.63% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
IXN iShares Global Tech ETF | 28.13% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
Correlation
The correlation between MGGIX and IXN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2008 г. | 0.82 |
The correlation between MGGIX and IXN has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGIX vs. IXN — Ранг доходности на риск
MGGIX
IXN
Сравнение MGGIX c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGGIX | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.18 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 9.42 | -9.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и IXN
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и IXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGIX | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -55.67% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -13.80% | -13.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -25.55% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -36.30% | -14.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -36.30% | -15.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -10.15% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -11.24% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 4.66% | +8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и IXN
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) составляет 8.06%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGIX | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 10.99% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 22.87% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 26.28% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.42% | 25.68% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 24.75% | -1.55% |
Сравнение комиссий MGGIX и IXN
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и IXN
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 0.82% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
MGGIX and IXN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXN has higher volatility (10.99%) compared to MGGIX (8.06%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs IXN's -55.67%.
IXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGIX и IXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор