Сравнение MGGIX с RGGYX
MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and RGGYX (Victory RS Global Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.43%/yr vs 14.04%/yr for RGGYX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for RGGYX.
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и RGGYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у RGGYX с доходностью 12.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGGIX имеют среднегодовую доходность 13.43%, а акции RGGYX немного впереди с 14.04%.
MGGIX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- -6.01%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 13.43%
RGGYX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение доходности по годам MGGIX и RGGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 3.91% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
RGGYX Victory RS Global Fund | 12.03% | 17.14% | 19.94% | 26.95% | -18.80% | 22.77% | 17.27% | 30.69% | -5.14% | 24.78% |
Correlation
The correlation between MGGIX and RGGYX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.81 |
The correlation between MGGIX and RGGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGIX vs. RGGYX — Ранг доходности на риск
MGGIX
RGGYX
Сравнение MGGIX c RGGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Victory RS Global Fund (RGGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGIX | RGGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.42 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.17 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 14.22 | -14.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGIX | RGGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.32 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.76 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и RGGYX
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки RGGYX в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и RGGYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGIX | RGGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -31.80% | -27.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -9.02% | -18.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -18.70% | -8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -26.78% | -24.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -31.80% | -19.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -0.76% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -3.96% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.39% | 2.00% | +10.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и RGGYX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Victory RS Global Fund (RGGYX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGIX | RGGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 3.37% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 9.75% | +9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 12.29% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.00% | 15.86% | +10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 16.77% | +6.27% |
Сравнение комиссий MGGIX и RGGYX
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RGGYX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и RGGYX
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
RGGYX Victory RS Global Fund | 0.92% | 1.03% | 1.16% | 1.09% | 1.29% | 3.42% | 0.82% | 1.38% | 4.84% | 8.60% | 10.38% | 3.86% |
Часто задаваемые вопросы
MGGIX and RGGYX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGIX has higher volatility (6.12%) compared to RGGYX (3.37%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs RGGYX's -31.80%.
RGGYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGIX и RGGYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор