PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGIX с RGGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGIX с RGGYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and RGGYX (Victory RS Global Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.75%/yr vs 14.27%/yr for RGGYX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for RGGYX.

Доходность

Сравнение доходности MGGIX и RGGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Victory RS Global Fund (RGGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGIX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у RGGYX с доходностью 10.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGGIX имеют среднегодовую доходность 13.75%, а акции RGGYX немного впереди с 14.27%.

MGGIX

1 день
-3.71%
1 месяц
2.28%
С начала года
2.08%
6 месяцев
1.60%
1 год
-9.50%
3 года*
14.60%
5 лет*
1.64%
10 лет*
13.75%

RGGYX

1 день
-1.93%
1 месяц
-0.29%
С начала года
10.14%
6 месяцев
9.13%
1 год
23.71%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.63%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGIX и RGGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		2.08%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%55.49%35.44%-5.65%49.45%
RGGYX
Victory RS Global Fund		10.14%17.14%19.94%26.95%-18.80%22.77%17.27%30.69%-5.14%24.78%

Correlation

The correlation between MGGIX and RGGYX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.81

The correlation between MGGIX and RGGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

Victory RS Global Fund

Часто сравнивают с MGGIX:
MGGIX с LISIXMGGIX с SPGMMGGIX с FCNTXMGGIX с IXNMGGIX с IQLTMGGIX с FBGRXMGGIX с IWY
Часто сравнивают с RGGYX:
RGGYX с MGGPXRGGYX с CFIPXRGGYX с BDAIXRGGYX с SCHFRGGYX с VXUSRGGYX с MIEIXRGGYX с GSINX

Доходность на риск

MGGIX vs. RGGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RGGYX
Ранг доходности на риск RGGYX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGGYX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGGYX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGGYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGGYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGGYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGIX c RGGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Victory RS Global Fund (RGGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGGIXRGGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.95

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
2.71

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.35

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.81

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

12.35

-12.94

MGGIX vs. RGGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа RGGYX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и RGGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGGIX и RGGYX

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки RGGYX в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и RGGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGIXRGGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.08%

-31.80%

-27.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.65%

-9.02%

-18.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.65%

-18.70%

-8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.02%

-26.78%

-24.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-31.80%

-19.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-2.43%

-10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-3.95%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.72%

2.05%

+10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGIX и RGGYX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Victory RS Global Fund (RGGYX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGIXRGGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

5.18%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

10.72%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

13.05%

+10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.36%

15.98%

+10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

16.75%

+6.44%

Сравнение комиссий MGGIX и RGGYX

MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RGGYX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGIX и RGGYX

MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%
RGGYX
Victory RS Global Fund		0.93%1.03%1.16%1.09%1.29%3.42%0.82%1.38%4.84%8.60%10.38%3.86%

Часто задаваемые вопросы

MGGIX and RGGYX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGIX has higher volatility (10.64%) compared to RGGYX (5.18%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs RGGYX's -31.80%.

RGGYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGIX и RGGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор