PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGIX с CFIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGIX с CFIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and CFIPX (Franklin Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.54%/yr vs 14.05%/yr for CFIPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MGGIX charges 0.95%/yr vs 1.30%/yr for CFIPX.

Доходность

Сравнение доходности MGGIX и CFIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Franklin Global Equity Fund (CFIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGIX показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у CFIPX с доходностью 9.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGGIX имеют среднегодовую доходность 13.54%, а акции CFIPX немного впереди с 14.05%.

MGGIX

1 день
-0.61%
1 месяц
8.65%
С начала года
4.95%
6 месяцев
-4.55%
1 год
-4.53%
3 года*
16.45%
5 лет*
3.29%
10 лет*
13.54%

CFIPX

1 день
-0.06%
1 месяц
5.17%
С начала года
9.61%
6 месяцев
10.40%
1 год
26.83%
3 года*
23.73%
5 лет*
13.20%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGIX и CFIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		4.95%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%55.49%35.44%-5.65%49.45%
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		9.61%23.21%24.28%23.03%-16.36%24.76%13.34%30.63%-12.16%23.69%

Correlation

The correlation between MGGIX and CFIPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г.

0.81

The correlation between MGGIX and CFIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

Franklin Global Equity Fund

Часто сравнивают с MGGIX:
MGGIX с LISIXMGGIX с RGGYXMGGIX с SPGMMGGIX с FCNTXMGGIX с IXNMGGIX с IQLTMGGIX с IWY
Часто сравнивают с CFIPX:
CFIPX с TEPLXCFIPX с RGGYXCFIPX с FKDNXCFIPX с GSINXCFIPX с FEUIXCFIPX с FELAXCFIPX с MWOFX

Доходность на риск

MGGIX vs. CFIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CFIPX
Ранг доходности на риск CFIPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGIX c CFIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Franklin Global Equity Fund (CFIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGIXCFIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.33

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
3.28

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.42

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.30

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

15.17

-15.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGIX vs. CFIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа CFIPX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и CFIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGIXCFIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.33

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.82

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.37

+0.16

Просадки

Сравнение просадок MGGIX и CFIPX

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что меньше максимальной просадки CFIPX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и CFIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGIXCFIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.08%

-62.70%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.65%

-8.28%

-19.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.65%

-17.20%

-10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.02%

-24.44%

-26.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-33.98%

-17.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-0.06%

-10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-16.42%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.36%

1.80%

+10.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGIX и CFIPX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Franklin Global Equity Fund (CFIPX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGIXCFIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

3.01%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

9.10%

+9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

11.71%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

16.12%

+9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

17.26%

+5.79%

Сравнение комиссий MGGIX и CFIPX

MGGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CFIPX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGIX и CFIPX

MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CFIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		5.85%6.41%3.49%0.99%4.99%8.99%0.73%13.31%7.86%0.77%1.52%1.01%
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%

Часто задаваемые вопросы

MGGIX and CFIPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGIX has higher volatility (5.98%) compared to CFIPX (3.01%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs CFIPX's -62.70%.

CFIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGIX и CFIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор