Сравнение MGGIX с CFIPX
MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and CFIPX (Franklin Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.62%/yr vs 14.14%/yr for CFIPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MGGIX charges 0.95%/yr vs 1.30%/yr for CFIPX.
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и CFIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у CFIPX с доходностью 10.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGGIX имеют среднегодовую доходность 13.62%, а акции CFIPX немного впереди с 14.14%.
MGGIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 6.92%
- С начала года
- 5.63%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 13.62%
CFIPX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 8.91%
- С начала года
- 10.92%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение доходности по годам MGGIX и CFIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 5.63% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
CFIPX Franklin Global Equity Fund | 10.92% | 23.21% | 24.28% | 23.03% | -16.36% | 24.76% | 13.34% | 30.63% | -12.16% | 23.69% |
Correlation
The correlation between MGGIX and CFIPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2008 г. | 0.81 |
The correlation between MGGIX and CFIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGIX vs. CFIPX — Ранг доходности на риск
MGGIX
CFIPX
Сравнение MGGIX c CFIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Franklin Global Equity Fund (CFIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGGIX | CFIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.99 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 13.32 | -13.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и CFIPX
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что меньше максимальной просадки CFIPX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и CFIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGIX | CFIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -62.70% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -8.28% | -19.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -17.20% | -10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -24.44% | -26.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -33.98% | -17.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | 0.00% | -10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -16.37% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 1.86% | +11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и CFIPX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Franklin Global Equity Fund (CFIPX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGIX | CFIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 3.58% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 10.14% | +8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 12.47% | +11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.42% | 16.21% | +10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 17.17% | +6.03% |
Сравнение комиссий MGGIX и CFIPX
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CFIPX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и CFIPX
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CFIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIPX Franklin Global Equity Fund | 5.78% | 6.41% | 3.49% | 0.99% | 4.99% | 8.99% | 0.73% | 13.31% | 7.86% | 0.77% | 1.52% | 1.01% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
MGGIX and CFIPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGIX has higher volatility (8.06%) compared to CFIPX (3.58%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs CFIPX's -62.70%.
CFIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGIX и CFIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор