PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGGIX с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGGIX с IWY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).

MGGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGGIX или IWY.

Корреляция

Корреляция между MGGIX и IWY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MGGIX и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
347.99%
903.10%
MGGIX
IWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGGIX:

0.34

IWY:

0.54

Коэф-т Сортино

MGGIX:

0.62

IWY:

0.91

Коэф-т Омега

MGGIX:

1.09

IWY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MGGIX:

0.21

IWY:

0.58

Коэф-т Мартина

MGGIX:

1.13

IWY:

1.99

Индекс Язвы

MGGIX:

7.17%

IWY:

6.81%

Дневная вол-ть

MGGIX:

23.56%

IWY:

25.13%

Макс. просадка

MGGIX:

-59.75%

IWY:

-32.68%

Текущая просадка

MGGIX:

-28.04%

IWY:

-12.86%

Доходность по периодам

С начала года, MGGIX показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.46%. За последние 10 лет акции MGGIX уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 8.39% против 16.07% соответственно.

MGGIX

С начала года

2.35%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

-4.21%

1 год

10.69%

5 лет

5.20%

10 лет

8.39%

IWY

С начала года

-9.46%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-4.83%

1 год

14.40%

5 лет

18.59%

10 лет

16.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MGGIX и IWY

MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio
График комиссии MGGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGGIX: 0.95%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWY: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGGIX и IWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGIX
Ранг риск-скорректированной доходности MGGIX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг риск-скорректированной доходности IWY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGGIX c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MGGIX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MGGIX: 0.34
IWY: 0.54
Коэффициент Сортино MGGIX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MGGIX: 0.62
IWY: 0.91
Коэффициент Омега MGGIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MGGIX: 1.09
IWY: 1.13
Коэффициент Кальмара MGGIX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MGGIX: 0.21
IWY: 0.58
Коэффициент Мартина MGGIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MGGIX: 1.13
IWY: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа IWY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.54
MGGIX
IWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGIX и IWY

MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.46%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%

Просадки

Сравнение просадок MGGIX и IWY

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.75%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.04%
-12.86%
MGGIX
IWY

Волатильность

Сравнение волатильности MGGIX и IWY

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) составляет 14.81%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
16.41%
MGGIX
IWY