Сравнение MGGIX с IWY
MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both funds - MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.62%/yr vs 18.71%/yr for IWY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for IWY.
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и IWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции MGGIX уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 13.62% против 18.71% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 6.92%
- С начала года
- 5.63%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 13.62%
IWY
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- 3.67%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- 18.71%
Сравнение доходности по годам MGGIX и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 5.63% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 2.67% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -0.72% | 31.69% |
Correlation
The correlation between MGGIX and IWY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г. | 0.82 |
The correlation between MGGIX and IWY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGIX vs. IWY — Ранг доходности на риск
MGGIX
IWY
Сравнение MGGIX c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGGIX | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.83 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 2.54 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и IWY
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и IWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGIX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -32.68% | -26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -16.63% | -11.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -23.22% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -32.68% | -18.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -32.68% | -18.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -5.98% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -4.75% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 5.41% | +7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и IWY
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGIX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 6.56% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 13.66% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 17.02% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.42% | 21.73% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 21.07% | +2.13% |
Сравнение комиссий MGGIX и IWY
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и IWY
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.35% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
MGGIX and IWY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGIX has higher volatility (8.06%) compared to IWY (6.56%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs IWY's -32.68%.
IWY currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGIX и IWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор