Сравнение MGGIX с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
MGGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и IWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGGIX и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | -11.67% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -0.72% | 31.69% |
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции MGGIX уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 12.03% против 17.59% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -22.68%
- 1 год
- -9.14%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 12.03%
IWY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGGIX и IWY
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Доходность на риск
MGGIX vs. IWY — Ранг доходности на риск
MGGIX
IWY
Сравнение MGGIX c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGIX | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.84 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 1.35 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.17 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 3.89 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGIX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.84 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.64 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.87 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между MGGIX и IWY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и IWY
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и IWY
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и IWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGGIX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -32.68% | -26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -16.63% | -11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -32.68% | -18.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -32.68% | -18.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.77% | -12.77% | -12.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -4.77% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 4.99% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и IWY
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGGIX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 6.70% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.30% | 12.40% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 22.29% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.90% | 21.49% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 20.92% | +1.98% |