PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGGIX с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGGIX с IWY

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).

MGGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGGIX или IWY.

Корреляция

Корреляция между MGGIX и IWY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MGGIX и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGGIX:

0.75

IWY:

0.64

Коэф-т Сортино

MGGIX:

1.15

IWY:

1.08

Коэф-т Омега

MGGIX:

1.17

IWY:

1.15

Коэф-т Кальмара

MGGIX:

0.48

IWY:

0.73

Коэф-т Мартина

MGGIX:

2.43

IWY:

2.33

Индекс Язвы

MGGIX:

7.38%

IWY:

7.23%

Дневная вол-ть

MGGIX:

23.54%

IWY:

25.30%

Макс. просадка

MGGIX:

-59.75%

IWY:

-32.68%

Текущая просадка

MGGIX:

-21.09%

IWY:

-4.91%

Доходность по периодам

С начала года, MGGIX показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции MGGIX уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 9.35% против 16.98% соответственно.

MGGIX

С начала года

12.23%

1 месяц

16.65%

6 месяцев

2.06%

1 год

17.56%

3 года

14.20%

5 лет

5.01%

10 лет

9.35%

IWY

С начала года

-1.19%

1 месяц

16.19%

6 месяцев

1.65%

1 год

16.19%

3 года

22.99%

5 лет

19.18%

10 лет

16.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Сравнение комиссий MGGIX и IWY

MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGGIX и IWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGIX
Ранг риск-скорректированной доходности MGGIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг риск-скорректированной доходности IWY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGGIX c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGIX и IWY

MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.42%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%

Просадки

Сравнение просадок MGGIX и IWY

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.75%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MGGIX и IWY

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) составляет 5.29%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...