Сравнение MGGIX с IWY

С начала года, MGGIX показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции MGGIX уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 10.00% против 17.72% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.75%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) составляет 3.50%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.