PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGGIX с IWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MGGIX и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGGIX и IWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio
-11.67%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%55.49%35.44%-5.65%49.45%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
-9.30%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Доходность по периодам

С начала года, MGGIX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции MGGIX уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 12.03% против 17.59% соответственно.


MGGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-22.68%
1 год
-9.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
12.03%

IWY

1 день
0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.67%
1 год
18.58%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Сравнение комиссий MGGIX и IWY

MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.


Доходность на риск

MGGIX vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина

IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGIX c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGGIXIWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

0.84

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

1.35

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.19

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.17

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

3.89

-5.06

MGGIX vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа IWY равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGGIXIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.84

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.64

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.84

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.87

-0.38

Корреляция

Корреляция между MGGIX и IWY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGIX и IWY

MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio
0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Просадки

Сравнение просадок MGGIX и IWY

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и IWY.


Загрузка...

Показатели просадок


MGGIXIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.08%

-32.68%

-26.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.65%

-16.63%

-11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.02%

-32.68%

-18.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-32.68%

-18.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.77%

-12.77%

-12.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-4.77%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

4.99%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGIX и IWY

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MGGIXIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

6.70%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.30%

12.40%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

22.29%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.90%

21.49%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

20.92%

+1.98%