Сравнение MGGIX с IQLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT).
MGGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и IQLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGGIX и IQLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | -11.67% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 3.12% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | -15.22% | 12.94% | 12.48% | 28.18% | -10.76% | 24.04% |
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у IQLT с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции MGGIX превзошли акции IQLT по среднегодовой доходности: 12.03% против 9.25% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -22.68%
- 1 год
- -9.14%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 12.03%
IQLT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGGIX и IQLT
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQLT в 0.30%.
Доходность на риск
MGGIX vs. IQLT — Ранг доходности на риск
MGGIX
IQLT
Сравнение MGGIX c IQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGIX | IQLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.22 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 1.79 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.02 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 7.57 | -8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGIX | IQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.22 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.46 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MGGIX и IQLT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и IQLT
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.26% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и IQLT
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и IQLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGGIX | IQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -32.21% | -26.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -10.38% | -17.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -30.24% | -20.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -32.21% | -19.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.77% | -5.73% | -19.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -6.29% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 2.77% | +7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и IQLT
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGGIX | IQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 7.07% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.30% | 10.78% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 16.95% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.90% | 16.31% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 16.92% | +5.98% |