Сравнение MGGIX с IQLT
MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) are both funds - MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while IQLT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net). Over the past 10 years, MGGIX returned 13.62%/yr vs 9.63%/yr for IQLT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.30%/yr for IQLT.
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и IQLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у IQLT с доходностью 10.63%. За последние 10 лет акции MGGIX превзошли акции IQLT по среднегодовой доходности: 13.62% против 9.63% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 6.92%
- С начала года
- 5.63%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 13.62%
IQLT
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 6.82%
- С начала года
- 10.63%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение доходности по годам MGGIX и IQLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 5.63% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 10.63% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | -15.22% | 12.94% | 12.48% | 28.18% | -10.76% | 24.04% |
Correlation
The correlation between MGGIX and IQLT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2015 г. | 0.68 |
The correlation between MGGIX and IQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGIX vs. IQLT — Ранг доходности на риск
MGGIX
IQLT
Сравнение MGGIX c IQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGGIX | IQLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.83 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 6.97 | -7.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и IQLT
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и IQLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGIX | IQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -32.21% | -26.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -10.38% | -17.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -13.18% | -14.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -30.24% | -20.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -32.21% | -19.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -0.88% | -9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -6.17% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 2.73% | +10.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и IQLT
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGIX | IQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 3.78% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 12.88% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 15.11% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.42% | 16.56% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 16.75% | +6.45% |
Сравнение комиссий MGGIX и IQLT
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQLT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и IQLT
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.41% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
MGGIX and IQLT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGIX has higher volatility (8.06%) compared to IQLT (3.78%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs IQLT's -32.21%.
IQLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGIX и IQLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор