Сравнение MGGIX с IQLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT).
MGGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGGIX или IQLT.
Основные характеристики
| MGGIX | IQLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.22% | 9.24% |
| Дох-ть за 1 год | 31.90% | 19.32% |
| Дох-ть за 3 года | -0.42% | 3.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.06% | 8.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 1.43 |
| Дневная вол-ть | 18.01% | 13.14% |
| Макс. просадка | -51.60% | -32.21% |
| Текущая просадка | -6.57% | -2.04% |
Корреляция
Корреляция между MGGIX и IQLT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и IQLT
С начала года, MGGIX показывает доходность 18.22%, что значительно выше, чем у IQLT с доходностью 9.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGGIX и IQLT
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQLT в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGGIX c IQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и IQLT
Дивидендная доходность MGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности IQLT в 2.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 1.80% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% | 6.20% | 10.15% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.47% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и IQLT
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -51.60%, что больше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и IQLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и IQLT
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.