PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGGIX с IQLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGGIX с IQLT

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT).

MGGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGGIX или IQLT.

Корреляция

Корреляция между MGGIX и IQLT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MGGIX и IQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGGIX:

0.75

IQLT:

0.55

Коэф-т Сортино

MGGIX:

1.15

IQLT:

0.93

Коэф-т Омега

MGGIX:

1.17

IQLT:

1.12

Коэф-т Кальмара

MGGIX:

0.48

IQLT:

0.74

Коэф-т Мартина

MGGIX:

2.43

IQLT:

1.98

Индекс Язвы

MGGIX:

7.38%

IQLT:

4.95%

Дневная вол-ть

MGGIX:

23.54%

IQLT:

17.04%

Макс. просадка

MGGIX:

-59.75%

IQLT:

-32.21%

Текущая просадка

MGGIX:

-21.09%

IQLT:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MGGIX показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у IQLT с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции MGGIX превзошли акции IQLT по среднегодовой доходности: 9.35% против 6.74% соответственно.

MGGIX

С начала года

12.23%

1 месяц

16.65%

6 месяцев

2.06%

1 год

17.56%

3 года

14.20%

5 лет

5.01%

10 лет

9.35%

IQLT

С начала года

15.49%

1 месяц

7.82%

6 месяцев

14.04%

1 год

9.35%

3 года

12.01%

5 лет

11.72%

10 лет

6.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Сравнение комиссий MGGIX и IQLT

MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQLT в 0.30%.

MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGGIX и IQLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGIX
Ранг риск-скорректированной доходности MGGIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
IQLT
Ранг риск-скорректированной доходности IQLT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQLT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGGIX c IQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа IQLT равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и IQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGIX и IQLT

MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.48%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%

Просадки

Сравнение просадок MGGIX и IQLT

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.75%, что больше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и IQLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MGGIX и IQLT

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...