PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGIX с LISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGIX с LISIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and LISIX (Lazard International Strategic Equity Portfolio R6) are both mutual funds - MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while LISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.54%/yr vs 7.47%/yr for LISIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for LISIX.

Доходность

Сравнение доходности MGGIX и LISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGIX показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у LISIX с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции MGGIX превзошли акции LISIX по среднегодовой доходности: 13.54% против 7.47% соответственно.

MGGIX

1 день
-0.61%
1 месяц
8.65%
С начала года
4.95%
6 месяцев
-4.55%
1 год
-4.53%
3 года*
16.45%
5 лет*
3.29%
10 лет*
13.54%

LISIX

1 день
0.41%
1 месяц
5.15%
С начала года
11.97%
6 месяцев
13.14%
1 год
21.90%
3 года*
14.01%
5 лет*
5.43%
10 лет*
7.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGIX и LISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		4.95%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%55.49%35.44%-5.65%49.45%
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		11.97%25.70%-1.42%17.08%-16.89%6.07%10.58%21.56%-10.48%27.87%

Correlation

The correlation between MGGIX and LISIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г.

0.75

The correlation between MGGIX and LISIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6

Часто сравнивают с MGGIX:
MGGIX с RGGYXMGGIX с SPGMMGGIX с FCNTXMGGIX с IXNMGGIX с IQLTMGGIX с IWYMGGIX с FBGRX
Часто сравнивают с LISIX:
LISIX с VFIAXLISIX с SICNXLISIX с VSGXLISIX с FEQIXLISIX с SCHFLISIX с VWOLISIX с VTSAX

Доходность на риск

MGGIX vs. LISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
LISIX
Ранг доходности на риск LISIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LISIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGIX c LISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGIXLISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.40

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.09

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.26

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.71

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

6.85

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGIX vs. LISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа LISIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и LISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGIXLISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.40

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.31

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.43

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.35

+0.18

Просадки

Сравнение просадок MGGIX и LISIX

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки LISIX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и LISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGIXLISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.08%

-55.70%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.65%

-12.28%

-15.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.65%

-16.26%

-11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.02%

-32.52%

-18.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-36.01%

-15.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-0.07%

-10.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-10.49%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.36%

3.06%

+9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGIX и LISIX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) имеют волатильность 5.98% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGIXLISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.76%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

12.80%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

15.02%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

17.58%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

17.28%

+5.77%

Сравнение комиссий MGGIX и LISIX

MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LISIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGIX и LISIX

MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		25.69%28.77%13.47%1.46%1.39%8.82%1.01%1.85%9.01%1.30%1.60%1.16%
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%

Часто задаваемые вопросы

MGGIX and LISIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGIX has higher volatility (5.98%) compared to LISIX (5.76%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs LISIX's -55.70%.

LISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGIX и LISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор