PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGM с KLMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds - SPGM tracks the MSCI AC World IMI while KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, SPGM returned 32.19% vs 27.90% for KLMT. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у KLMT с доходностью 12.41%.

SPGM

1 день
0.57%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.92%
1 год
32.19%
3 года*
21.80%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.97%

KLMT

1 день
0.33%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
27.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGM и KLMT

2026 (YTD)20252024
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		13.52%23.62%5.26%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.41%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between SPGM and KLMT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.98

The correlation between SPGM and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPGM и KLMT

Секторы
SPGM
KLMT

Технологии

27.4%
30.0%

Финансовые услуги

16.4%
16.9%

Промышленность

13.1%
10.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.2%

Коммуникационные услуги

8.5%
9.6%

Здравоохранение

8.2%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.6%

Энергетика

4.5%
4.1%

Сырьевые материалы

3.9%
2.8%

Коммунальные услуги

2.2%
2.0%

Недвижимость

1.9%
2.7%

Технологии

SPGM
27.4%
KLMT
30.0%

Финансовые услуги

SPGM
16.4%
KLMT
16.9%

Промышленность

SPGM
13.1%
KLMT
10.2%

Потребительский циклический сектор

SPGM
9.2%
KLMT
9.2%

Коммуникационные услуги

SPGM
8.5%
KLMT
9.6%

Здравоохранение

SPGM
8.2%
KLMT
8.0%

Потребительский защитный сектор

SPGM
4.8%
KLMT
4.6%

Энергетика

SPGM
4.5%
KLMT
4.1%

Сырьевые материалы

SPGM
3.9%
KLMT
2.8%

Коммунальные услуги

SPGM
2.2%
KLMT
2.0%

Недвижимость

SPGM
1.9%
KLMT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с FIXTKLMT с VTKLMT с GLOFKLMT с DFAI

Доходность на риск

SPGM vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGMKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.22

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.10

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.94

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

12.77

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGM vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLMT равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGMKLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.22

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.29

-0.63

Просадки

Сравнение просадок SPGM и KLMT

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-16.87%

-17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-9.54%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.45%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-1.91%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.19%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и KLMT

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеют волатильность 3.87% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.71%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

10.07%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

12.61%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

15.83%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

15.83%

+1.74%

Сравнение комиссий SPGM и KLMT

SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии KLMT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и KLMT

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности KLMT в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.74%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.78%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SPGM and KLMT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPGM has higher volatility (3.87%) compared to KLMT (3.71%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, SPGM leads with 32.19% vs 27.90% for KLMT. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPGM has performed better with a 32.19% return vs 27.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for KLMT.

SPGM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.74% for KLMT.

SPGM tracks MSCI AC World IMI, while KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for SPGM and 0.10% for KLMT.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGM и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор