PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPGM с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGM с HERD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds - SPGM tracks the MSCI ACWI IMI Index while HERD tracks the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPGM returned 11.56%/yr vs 10.87%/yr for HERD. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у HERD с доходностью 16.82%.

SPGM

1 день
-0.15%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
11.35%
С начала года
14.87%
1 год
27.40%
3 года*
20.61%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.77%
Всё время*
11.43%

HERD

1 день
-0.08%
1 месяц
5.70%
6 месяцев
10.64%
С начала года
16.82%
1 год
29.50%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.87%
10 лет*
—
Всё время*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HERD

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
$149.03K$180.90K$184.34K

SPGM

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
$10.56M$8.33M$20.53M

Сравнение доходности по годам SPGM и HERD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		14.87%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%9.51%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		16.82%19.07%2.91%20.72%-6.96%28.58%10.71%6.95%

Correlation

The correlation between SPGM and HERD is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.67

The correlation between SPGM and HERD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPGM и HERD

Секторы
SPGM
HERD

Технологии

30.7%
16.3%

Финансовые услуги

16.4%
0.0%

Промышленность

12.7%
11.9%

Потребительский циклический сектор

8.7%
17.8%

Здравоохранение

8.4%
16.9%

Коммуникационные услуги

7.7%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
10.1%

Энергетика

3.7%
10.4%

Сырьевые материалы

3.5%
6.2%

Коммунальные услуги

2.0%
1.3%

Недвижимость

1.8%
0.4%

Технологии

SPGM
30.7%
HERD
16.3%

Финансовые услуги

SPGM
16.4%
HERD
0.0%

Промышленность

SPGM
12.7%
HERD
11.9%

Потребительский циклический сектор

SPGM
8.7%
HERD
17.8%

Здравоохранение

SPGM
8.4%
HERD
16.9%

Коммуникационные услуги

SPGM
7.7%
HERD
8.8%

Потребительский защитный сектор

SPGM
4.5%
HERD
10.1%

Энергетика

SPGM
3.7%
HERD
10.4%

Сырьевые материалы

SPGM
3.5%
HERD
6.2%

Коммунальные услуги

SPGM
2.0%
HERD
1.3%

Недвижимость

SPGM
1.8%
HERD
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SPGPSPGM с SWRD.AS
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с VTHERD с TMFCHERD с VOOHERD с JEPQ

Доходность на риск

SPGM vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPGM c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGMHERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.53

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.58

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

5.22

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

16.20

-4.00

SPGM vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HERD равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и HERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGM и HERD

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-39.41%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-5.68%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-18.90%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-21.60%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.08%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-4.50%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.83%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и HERD

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SPGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.45%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

8.76%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

11.70%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

17.69%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

20.35%

-3.01%

Сравнение комиссий SPGM и HERD

SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и HERD

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности HERD в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		2.68%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.76%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

SPGM and HERD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGM has higher volatility (4.22%) compared to HERD (3.45%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs HERD's -39.41%.

On 5-year performance, SPGM leads with 11.56% vs 10.87% for HERD. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPGM has performed better with a 11.56% return vs 10.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.76% for SPGM.

SPGM tracks MSCI ACWI IMI Index, while HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.09% for SPGM and 0.73% for HERD.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGM и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор