PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGM с DFAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - SPGM is a Global Equities fund tracking the MSCI AC World IMI, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. SPGM is passively managed, while DFAI is actively managed. Over the past 5 years, SPGM returned 11.60%/yr vs 9.55%/yr for DFAI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 10.08%.

SPGM

1 день
0.57%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.92%
1 год
32.19%
3 года*
21.80%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.97%

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGM и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		13.52%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%5.46%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%

Correlation

The correlation between SPGM and DFAI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.89

The correlation between SPGM and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPGM и DFAI

Секторы
SPGM
DFAI

Технологии

27.4%
9.3%

Финансовые услуги

16.4%
22.5%

Промышленность

13.1%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.6%

Коммуникационные услуги

8.5%
3.7%

Здравоохранение

8.2%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.4%

Энергетика

4.5%
6.8%

Сырьевые материалы

3.9%
8.8%

Коммунальные услуги

2.2%
4.0%

Недвижимость

1.9%
1.5%

Технологии

SPGM
27.4%
DFAI
9.3%

Финансовые услуги

SPGM
16.4%
DFAI
22.5%

Промышленность

SPGM
13.1%
DFAI
19.5%

Потребительский циклический сектор

SPGM
9.2%
DFAI
8.6%

Коммуникационные услуги

SPGM
8.5%
DFAI
3.7%

Здравоохранение

SPGM
8.2%
DFAI
8.8%

Потребительский защитный сектор

SPGM
4.8%
DFAI
6.4%

Энергетика

SPGM
4.5%
DFAI
6.8%

Сырьевые материалы

SPGM
3.9%
DFAI
8.8%

Коммунальные услуги

SPGM
2.2%
DFAI
4.0%

Недвижимость

SPGM
1.9%
DFAI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

SPGM vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGMDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.80

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.54

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.31

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

9.08

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGM vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа DFAI равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGMDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.80

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.79

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SPGM и DFAI

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-27.44%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-10.95%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-13.25%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-27.44%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.78%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-5.12%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.79%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и DFAI

Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 3.87%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.39%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

11.71%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

14.07%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

15.92%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

15.70%

+1.87%

Сравнение комиссий SPGM и DFAI

SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и DFAI

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности DFAI в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.78%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

SPGM and DFAI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (4.39%) compared to SPGM (3.87%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs DFAI's -27.44%.

On 5-year performance, SPGM leads with 11.60% vs 9.55% for DFAI. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPGM has performed better with a 11.60% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for DFAI.

DFAI has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.78% for SPGM.

SPGM is categorized as Global Equities, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: State Street and Dimensional. Their fees differ too: 0.09% for SPGM and 0.18% for DFAI.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGM и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор