Сравнение SPGM с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
SPGM и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SPGM и DFAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGM и DFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | -0.56% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | -17.53% | 21.13% | 5.46% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 3.47% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 13.86% | 6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGM показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 3.47%.
SPGM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 11.80%
DFAI
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGM и DFAI
SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPGM vs. DFAI — Ранг доходности на риск
SPGM
DFAI
Сравнение SPGM c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGM | DFAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.72 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.36 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.66 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 10.31 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGM | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.72 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.74 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SPGM и DFAI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGM и DFAI
Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности DFAI в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.90% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.38% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPGM и DFAI
Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и DFAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGM | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -27.44% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -10.95% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -27.44% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -6.73% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -5.21% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.82% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGM и DFAI
Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 6.25%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGM | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.88% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 10.65% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 16.74% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 15.81% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 15.66% | +1.89% |