PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGM с AVGE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both Global Equities funds. SPGM is passively managed, while AVGE is actively managed. Over the past 3 years, SPGM returned 20.53%/yr vs 21.22%/yr for AVGE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 15.42%.

SPGM

1 день
0.38%
1 месяц
-1.13%
С начала года
11.08%
6 месяцев
9.97%
1 год
27.26%
3 года*
20.53%
5 лет*
11.02%
10 лет*
13.55%

AVGE

1 день
0.60%
1 месяц
-0.08%
С начала года
15.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.54%
3 года*
21.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGM и AVGE

2026 (YTD)2025202420232022
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		11.08%23.62%16.75%21.34%7.30%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		15.42%20.84%13.96%19.04%11.83%

Correlation

The correlation between SPGM and AVGE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.95

The correlation between SPGM and AVGE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPGM и AVGE

Секторы
SPGM
AVGE

Технологии

30.7%
21.5%

Финансовые услуги

15.7%
17.5%

Промышленность

12.5%
13.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.8%

Коммуникационные услуги

8.2%
6.7%

Здравоохранение

7.9%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

4.0%
8.2%

Сырьевые материалы

3.8%
5.2%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Недвижимость

1.8%
3.3%

Технологии

SPGM
30.7%
AVGE
21.5%

Финансовые услуги

SPGM
15.7%
AVGE
17.5%

Промышленность

SPGM
12.5%
AVGE
13.4%

Потребительский циклический сектор

SPGM
9.0%
AVGE
11.8%

Коммуникационные услуги

SPGM
8.2%
AVGE
6.7%

Здравоохранение

SPGM
7.9%
AVGE
5.8%

Потребительский защитный сектор

SPGM
4.5%
AVGE
4.5%

Энергетика

SPGM
4.0%
AVGE
8.2%

Сырьевые материалы

SPGM
3.8%
AVGE
5.2%

Коммунальные услуги

SPGM
2.0%
AVGE
2.0%

Недвижимость

SPGM
1.8%
AVGE
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX

Доходность на риск

SPGM vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGMAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.42

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.30

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.69

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

15.50

-2.91

SPGM vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGE равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGM и AVGE

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и AVGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-17.13%

-16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-8.60%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-17.13%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.41%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-2.39%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.04%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и AVGE

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что SPGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.91%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

10.57%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

13.11%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

15.26%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

15.26%

+2.23%

Сравнение комиссий SPGM и AVGE

SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и AVGE

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности AVGE в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		2.12%1.67%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.82%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SPGM and AVGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPGM has higher volatility (5.49%) compared to AVGE (4.91%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs AVGE's -17.13%.

On 3-year performance, AVGE leads with 21.22% vs 20.53% for SPGM. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AVGE has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVGE has performed better with a 21.22% return vs 20.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.23% for AVGE.

AVGE has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.82% for SPGM.

They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.09% for SPGM and 0.23% for AVGE.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGM и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор