PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFFX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFFX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPFFX (Sphere 500 Fossil Free Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - SPFFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Reflection Asset Management, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, SPFFX returned 23.46%/yr vs 22.44%/yr for VOO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SPFFX charges 0.11%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SPFFX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFFX показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

SPFFX

1 день
0.18%
1 месяц
7.09%
С начала года
12.19%
6 месяцев
12.17%
1 год
29.81%
3 года*
23.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFFX и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		12.19%18.12%25.13%29.48%-20.03%9.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%10.08%

Correlation

The correlation between SPFFX and VOO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.99

The correlation between SPFFX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere 500 Fossil Free Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPFFX:
SPFFX с SPYSPFFX с DFSIXSPFFX с VUGSPFFX с CCSOSPFFX с XLFSPFFX с ICLNSPFFX с FSKAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SPFFX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFFX
Ранг доходности на риск SPFFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.39

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.25

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.16

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

14.73

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFFX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFFX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFFX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.89

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SPFFX и VOO

Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFFXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-33.99%

+8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-8.90%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.97%

-18.69%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-3.69%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.91%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFFX и VOO

Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFFXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.84%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

8.90%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

11.80%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

16.81%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.01%

-0.84%

Сравнение комиссий SPFFX и VOO

SPFFX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFFX и VOO

Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		6.06%6.80%1.06%1.32%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SPFFX and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPFFX has higher volatility (3.27%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, SPFFX dropped -25.11% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFFX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор