Сравнение SPFFX с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
SPFFX управляется Reflection Asset Management. Фонд был запущен 3 окт. 2021 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SPFFX и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFFX и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | -6.37% | 18.12% | 25.13% | 29.48% | -20.03% | 9.04% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 1.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFFX показывает доходность -6.37%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%.
SPFFX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFFX и XLF
SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XLF в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPFFX vs. XLF — Ранг доходности на риск
SPFFX
XLF
Сравнение SPFFX c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFFX | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.05 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.19 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.05 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 0.16 | +5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFFX | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.05 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.20 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между SPFFX и XLF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFFX и XLF
Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | 7.26% | 6.80% | 1.06% | 1.32% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок SPFFX и XLF
Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFFX | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.11% | -82.69% | +57.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -14.79% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -11.89% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -20.10% | +13.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.96% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFFX и XLF
Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFFX | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.76% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 11.45% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 19.25% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 18.69% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 22.18% | -4.89% |