Сравнение SPFFX с XLF
SPFFX (Sphere 500 Fossil Free Fund) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both funds - SPFFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Reflection Asset Management, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Over the past 3 years, SPFFX returned 23.46%/yr vs 17.64%/yr for XLF. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPFFX charges 0.11%/yr vs 0.08%/yr for XLF.
Доходность
Сравнение доходности SPFFX и XLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPFFX показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -6.64%.
SPFFX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 12.17%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLF
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -6.64%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- 1.13%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам SPFFX и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | 12.19% | 18.12% | 25.13% | 29.48% | -20.03% | 9.04% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | -6.64% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 1.76% |
Correlation
The correlation between SPFFX and XLF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between SPFFX and XLF shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFFX vs. XLF — Ранг доходности на риск
SPFFX
XLF
Сравнение SPFFX c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFFX | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.02 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.08 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 0.20 | +12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFFX | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.08 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.20 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок SPFFX и XLF
Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFFX | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.11% | -82.69% | +57.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -14.79% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.97% | -15.54% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.34% | +9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -20.03% | +13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 5.66% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFFX и XLF
Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) имеют волатильность 3.27% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFFX | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 3.29% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 10.94% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 14.41% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 18.63% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 22.16% | -4.99% |
Сравнение комиссий SPFFX и XLF
SPFFX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFFX и XLF
Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности XLF в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | 6.06% | 6.80% | 1.06% | 1.32% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.56% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
SPFFX and XLF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLF has higher volatility (3.29%) compared to SPFFX (3.27%). In terms of maximum drawdown, SPFFX dropped -25.11% vs XLF's -82.69%.
SPFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPFFX и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор