Сравнение SPFFX с DFSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX).
SPFFX управляется Reflection Asset Management. Фонд был запущен 3 окт. 2021 г.. DFSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPFFX или DFSIX.
Основные характеристики
| SPFFX | DFSIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.20% | 25.64% |
| Дох-ть за 1 год | 31.81% | 39.77% |
| Дох-ть за 3 года | 7.95% | 9.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.56 | 4.68 |
| Коэф-т Мартина | 15.75 | 19.60 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 12.92% | 13.41% |
| Макс. просадка | -25.11% | -53.65% |
| Текущая просадка | -1.41% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPFFX и DFSIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPFFX и DFSIX
С начала года, SPFFX показывает доходность 20.20%, что значительно ниже, чем у DFSIX с доходностью 25.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFFX и DFSIX
SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFSIX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPFFX c DFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFFX и DFSIX
Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности DFSIX в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | 1.10% | 1.32% | 0.73% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 1.03% | 1.21% | 1.35% | 0.95% | 1.19% | 1.18% | 1.34% | 1.43% | 1.49% | 1.55% | 1.36% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок SPFFX и DFSIX
Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки DFSIX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и DFSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPFFX и DFSIX
Текущая волатильность для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) составляет 3.15%, в то время как у DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.