Сравнение SPFFX с DFSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX).
SPFFX управляется Reflection Asset Management. Фонд был запущен 3 окт. 2021 г.. DFSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SPFFX и DFSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFFX и DFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | -6.37% | 18.12% | 25.13% | 29.48% | -20.03% | 9.04% |
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | -5.32% | 15.92% | 23.19% | 25.70% | -17.85% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFFX показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у DFSIX с доходностью -5.32%.
SPFFX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSIX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFFX и DFSIX
SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFSIX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPFFX vs. DFSIX — Ранг доходности на риск
SPFFX
DFSIX
Сравнение SPFFX c DFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFFX | DFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.06 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 4.58 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFFX | DFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.54 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SPFFX и DFSIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFFX и DFSIX
Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности DFSIX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | 7.26% | 6.80% | 1.06% | 1.32% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.94% | 0.88% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 1.92% | 1.85% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок SPFFX и DFSIX
Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки DFSIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и DFSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFFX | DFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.11% | -53.77% | +28.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -12.65% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -7.60% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -6.95% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.98% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFFX и DFSIX
Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) имеют волатильность 5.90% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFFX | DFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.72% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 9.80% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 19.03% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 17.58% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 18.27% | -0.98% |