PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPFFX с DFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPFFX и DFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFFX и DFSIX


2026 (YTD)20252024202320222021
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund
-9.28%18.12%25.13%29.48%-20.03%9.04%
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
-8.15%15.92%23.19%25.70%-17.85%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, SPFFX показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у DFSIX с доходностью -8.15%.


SPFFX

1 день
-0.33%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-9.28%
6 месяцев
-7.06%
1 год
13.01%
3 года*
17.09%
5 лет*
10 лет*

DFSIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.45%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-5.85%
1 год
12.48%
3 года*
15.73%
5 лет*
9.81%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sphere 500 Fossil Free Fund

DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio

Сравнение комиссий SPFFX и DFSIX

SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFSIX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPFFX vs. DFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFFX
Ранг доходности на риск SPFFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFFX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина

DFSIX
Ранг доходности на риск DFSIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFFX c DFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPFFXDFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.71

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.13

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.68

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

2.99

+0.89

SPFFX vs. DFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFFX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSIX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFFX и DFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPFFXDFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.54

+0.03

Корреляция

Корреляция между SPFFX и DFSIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFFX и DFSIX

Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности DFSIX в 0.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund
7.50%6.80%1.06%1.32%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
0.97%0.88%0.99%1.21%1.35%2.13%1.19%2.02%2.31%1.92%1.85%2.13%

Просадки

Сравнение просадок SPFFX и DFSIX

Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки DFSIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и DFSIX.


Загрузка...

Показатели просадок


SPFFXDFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-53.77%

+28.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.65%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.75%

-10.36%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-6.95%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.02%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFFX и DFSIX

Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) имеют волатильность 4.70% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPFFXDFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.57%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

9.33%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

18.82%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

17.52%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

18.24%

-1.00%