PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPFFX с DFSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFFX с DFSIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX).

SPFFX управляется Reflection Asset Management. Фонд был запущен 3 окт. 2021 г.. DFSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPFFX или DFSIX.

Корреляция

Корреляция между SPFFX и DFSIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPFFX и DFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPFFX:

0.51

DFSIX:

0.40

Коэф-т Сортино

SPFFX:

0.87

DFSIX:

0.73

Коэф-т Омега

SPFFX:

1.13

DFSIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

SPFFX:

0.53

DFSIX:

0.42

Коэф-т Мартина

SPFFX:

1.97

DFSIX:

1.56

Индекс Язвы

SPFFX:

5.38%

DFSIX:

5.46%

Дневная вол-ть

SPFFX:

20.09%

DFSIX:

20.05%

Макс. просадка

SPFFX:

-25.11%

DFSIX:

-53.65%

Текущая просадка

SPFFX:

-8.63%

DFSIX:

-9.01%

Доходность по периодам

С начала года, SPFFX показывает доходность -3.83%, что значительно выше, чем у DFSIX с доходностью -4.53%.

SPFFX

С начала года

-3.83%

1 месяц

7.68%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFSIX

С начала года

-4.53%

1 месяц

7.82%

6 месяцев

-7.13%

1 год

7.76%

5 лет

15.89%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPFFX и DFSIX

SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFSIX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPFFX и DFSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFFX
Ранг риск-скорректированной доходности SPFFX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPFFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
DFSIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSIX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPFFX c DFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPFFX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSIX равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFFX и DFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFFX и DFSIX

Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности DFSIX в 1.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		0.63%0.60%1.32%0.73%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio		1.03%0.99%1.21%1.35%0.95%1.19%1.18%1.34%1.43%1.49%1.55%1.36%

Просадки

Сравнение просадок SPFFX и DFSIX

Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки DFSIX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и DFSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPFFX и DFSIX

Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) имеют волатильность 7.08% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...