Сравнение SPFFX с DFSIX
SPFFX (Sphere 500 Fossil Free Fund) and DFSIX (DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, SPFFX returned 23.46%/yr vs 20.68%/yr for DFSIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SPFFX charges 0.11%/yr vs 0.18%/yr for DFSIX.
Доходность
Сравнение доходности SPFFX и DFSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPFFX показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у DFSIX с доходностью 7.75%.
SPFFX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 12.17%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам SPFFX и DFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | 12.19% | 18.12% | 25.13% | 29.48% | -20.03% | 9.04% |
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 7.75% | 15.92% | 23.19% | 25.70% | -17.85% | 8.63% |
Correlation
The correlation between SPFFX and DFSIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between SPFFX and DFSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFFX vs. DFSIX — Ранг доходности на риск
SPFFX
DFSIX
Сравнение SPFFX c DFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFFX | DFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.49 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 10.76 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFFX | DFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.03 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.58 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SPFFX и DFSIX
Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки DFSIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и DFSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFFX | DFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.11% | -53.77% | +28.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -10.36% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.97% | -20.13% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -6.89% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.38% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFFX и DFSIX
Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFFX | DFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 3.10% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 9.73% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 12.67% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.57% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 18.28% | -1.11% |
Сравнение комиссий SPFFX и DFSIX
SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFSIX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFFX и DFSIX
Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности DFSIX в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.83% | 0.88% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 1.92% | 1.85% | 2.13% |
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | 6.06% | 6.80% | 1.06% | 1.32% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SPFFX and DFSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPFFX has higher volatility (3.27%) compared to DFSIX (3.10%). In terms of maximum drawdown, SPFFX dropped -25.11% vs DFSIX's -53.77%.
SPFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPFFX и DFSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор