PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

Reflection Asset Management

Дата выпуска

3 окт. 2021 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SPFFX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere 500 Fossil Free Fund

Популярные сравнения:
SPFFX с DFSIX SPFFX с VUG SPFFX с VOO SPFFX с SPY
Популярные сравнения:
SPFFX с DFSIX SPFFX с VUG SPFFX с VOO SPFFX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) показал доход в 1.06% с начала года и 13.98% за последние 12 месяцев.

SPFFX

С начала года

1.06%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

0.60%

1 год

13.98%

3 года

14.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPFFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.83%-2.18%-6.65%-0.42%7.04%1.06%
20241.54%5.34%2.53%-4.29%4.99%4.06%0.16%2.36%2.11%-0.98%5.85%-1.03%24.56%
20235.72%-1.47%3.82%1.12%1.90%6.53%3.11%-1.75%-4.66%-1.91%9.86%4.79%29.48%
2022-5.23%-2.76%3.13%-8.68%-0.90%-7.14%8.44%-3.92%-8.82%6.40%5.17%-5.83%-20.03%
20216.55%-0.66%3.09%9.12%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPFFX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SPFFX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPFFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sphere 500 Fossil Free Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.68
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sphere 500 Fossil Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.302021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.29$0.29$0.29$0.13$0.01

Дивидендный доход

1.05%1.06%1.32%0.73%0.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sphere 500 Fossil Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2021$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Sphere 500 Fossil Free Fund показал максимальную просадку в 25.11%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

Текущая просадка Sphere 500 Fossil Free Fund составляет 3.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.11%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29312 дек. 2023 г.488
-19.97%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-9.25%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-5.81%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-4.69%17 дек. 2024 г.1610 янв. 2025 г.823 янв. 2025 г.24
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...