- Эмитент
- Reflection Asset Management
- Дата выпуска
- 3 окт. 2021 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции SPFFX — $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) показал доход в 11.49% с начала года и 22.48% за последние 12 месяцев.
Sphere 500 Fossil Free Fund
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 11.49%
- 1 год
- 22.48%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SPFFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SPFFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.63% | -1.64% | -5.41% | 11.75% | 6.66% | -1.07% | 0.99% | 11.49% | |||||
| 2025 | 3.83% | -2.18% | -6.65% | -0.42% | 7.00% | 5.49% | 2.12% | 2.01% | 3.85% | 2.85% | -0.55% | 0.17% | 18.12% |
| 2024 | 1.54% | 5.34% | 2.53% | -4.29% | 4.99% | 4.06% | 0.16% | 2.36% | 2.11% | -0.98% | 5.85% | -0.57% | 25.13% |
| 2023 | 5.72% | -1.47% | 3.82% | 1.12% | 1.90% | 6.53% | 3.11% | -1.75% | -4.66% | -1.91% | 9.86% | 4.80% | 29.48% |
| 2022 | -5.23% | -2.76% | 3.13% | -8.68% | -0.90% | -7.14% | 8.44% | -3.92% | -8.82% | 6.40% | 5.17% | -5.83% | -20.03% |
| 2021 | 6.39% | -0.66% | 3.17% | 9.04% |
Метрики бенчмарка
Sphere 500 Fossil Free Fund has an annualized alpha of 1.35%, beta of 0.99, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2021.
- This fund captured 101.05% of S&P 500 Index gains but only 95.78% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.98, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.35%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 101.05%
- Участие в снижении
- 95.78%
Комиссия
Комиссия SPFFX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPFFX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPFFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.24 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 9.71 | -0.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sphere 500 Fossil Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.06 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.06 | $2.06 | $0.29 | $0.29 | $0.13 | $0.03 |
Дивидендный доход | 6.10% | 6.80% | 1.06% | 1.32% | 0.73% | 0.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sphere 500 Fossil Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.06 | $2.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sphere 500 Fossil Free Fund показал максимальную просадку в 25.11%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
Текущая просадка Sphere 500 Fossil Free Fund составляет 0.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.11%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.97%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.75%март 2026 г. | 2mo 16d | 16d | 3mo 2dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-9.25%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-6.02%нояб. 2025 г. | 22d | 1mo 4d | 1mo 26dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| SPFFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.11% | -56.78% | +31.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -9.10% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.97% | -18.90% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -1.00% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -10.70% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.09% | +0.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPFFX
Добавьте Sphere 500 Fossil Free Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPFFX