PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFFX с CCSO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFFX с CCSO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO).

SPFFX управляется Reflection Asset Management. Фонд был запущен 3 окт. 2021 г.. CCSO - это активно управляемый фонд от Carbon Collective. Фонд был запущен 19 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SPFFX и CCSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFFX и CCSO

2026 (YTD)2025202420232022
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		-6.37%18.12%25.13%29.48%-1.52%
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		4.39%21.79%3.89%14.58%-11.56%

Доходность по периодам

С начала года, SPFFX показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у CCSO с доходностью 4.39%.

SPFFX

1 день
3.20%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-4.47%
1 год
16.14%
3 года*
18.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCSO

1 день
3.93%
1 месяц
-6.59%
С начала года
4.39%
6 месяцев
3.47%
1 год
35.06%
3 года*
11.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere 500 Fossil Free Fund

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SPFFX:
SPFFX с SPYSPFFX с DFSIXSPFFX с VOOSPFFX с VUGSPFFX с XLFSPFFX с ICLNSPFFX с FSKAX
Часто сравнивают с CCSO:
CCSO с VOOCCSO с SPYCCSO с NANCCCSO с SNSRCCSO с ICLNCCSO с VEACCSO с AVMC

Сравнение комиссий SPFFX и CCSO

SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CCSO в 0.35%.

CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund

Доходность на риск

SPFFX vs. CCSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFFX
Ранг доходности на риск SPFFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CCSO
Ранг доходности на риск CCSO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFFX c CCSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFXCCSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.46

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.09

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.70

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

8.78

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFFX vs. CCSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFFX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа CCSO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFFX и CCSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFXCCSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.46

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.37

+0.23

Корреляция

Корреляция между SPFFX и CCSO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFFX и CCSO

Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности CCSO в 0.61%

TTM20252024202320222021
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		7.26%6.80%1.06%1.32%0.73%0.14%
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		0.61%0.63%0.53%0.80%0.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPFFX и CCSO

Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что больше максимальной просадки CCSO в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и CCSO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFFXCCSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-23.69%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-13.09%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-8.15%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-7.25%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.02%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFFX и CCSO

Текущая волатильность для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) составляет 5.90%, в то время как у Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFFXCCSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

8.63%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

16.81%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

24.04%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

23.17%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

23.17%

-5.88%