Сравнение SPFFX с VUG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение SPFFX с VUG

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

SPFFX управляется Reflection Asset Management. Фонд был запущен 3 окт. 2021 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPFFX или VUG.

Корреляция

Корреляция между SPFFX и VUG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SPFFX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SPFFX

VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPFFX:

0.27

VUG:

0.23

Коэф-т Сортино

SPFFX:

0.51

VUG:

0.49

Коэф-т Омега

SPFFX:

1.07

VUG:

1.07

Коэф-т Кальмара

SPFFX:

0.27

VUG:

0.25

Коэф-т Мартина

SPFFX:

1.14

VUG:

0.93

Индекс Язвы

SPFFX:

4.64%

VUG:

6.02%

Дневная вол-ть

SPFFX:

19.74%

VUG:

24.48%

Макс. просадка

SPFFX:

-25.11%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

SPFFX:

-15.22%

VUG:

-17.54%

Доходность по периодам

С начала года, SPFFX показывает доходность -10.77%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -14.09%.

SPFFX

С начала года

-10.77%

1 месяц

-7.00%

6 месяцев

-8.80%

1 год

7.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-14.09%

1 месяц

-6.75%

6 месяцев

-9.98%

1 год

9.75%

5 лет

15.94%

10 лет

13.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий SPFFX и VUG

SPFFX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPFFX

Sphere 500 Fossil Free Fund

SPFFX: 0.11%

VUG

Vanguard Growth ETF

VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPFFX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFFX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPFFX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SPFFX: 0.27

VUG: 0.23

Коэффициент Сортино

SPFFX: 0.51

VUG: 0.49

Коэффициент Омега

SPFFX: 1.07

VUG: 1.07

Коэффициент Кальмара

SPFFX: 0.27

VUG: 0.25

Коэффициент Мартина

SPFFX: 1.14

VUG: 0.93

Показатель коэффициента Шарпа SPFFX на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFFX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SPFFX

VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFFX и VUG

Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности VUG в 0.55%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund	0.67%	0.60%	1.32%	0.73%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VUG Vanguard Growth ETF	0.55%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%

Просадки

Сравнение просадок SPFFX и VUG

Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SPFFX

VUG

Волатильность

Сравнение волатильности SPFFX и VUG

Текущая волатильность для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) составляет 13.94%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SPFFX

VUG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SPFFX с VUG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SPFFX и VUG

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPFFX и VUG

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPFFX и VUG

SPFFX

VUG

Сравнение SPFFX c VUG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFFX и VUG

Просадки

Сравнение просадок SPFFX и VUG

Волатильность

Сравнение волатильности SPFFX и VUG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество