Сравнение SPFFX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
SPFFX управляется Reflection Asset Management. Фонд был запущен 3 окт. 2021 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SPFFX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFFX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | -6.37% | 18.12% | 25.13% | 29.48% | -20.03% | 9.04% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 10.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFFX показывает доходность -6.37%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.
SPFFX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFFX и VUG
SPFFX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPFFX vs. VUG — Ранг доходности на риск
SPFFX
VUG
Сравнение SPFFX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFFX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.82 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.19 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 4.15 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFFX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.82 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.57 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SPFFX и VUG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFFX и VUG
Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | 7.26% | 6.80% | 1.06% | 1.32% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок SPFFX и VUG
Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFFX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.11% | -50.68% | +25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -16.53% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -12.25% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -7.13% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.72% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFFX и VUG
Текущая волатильность для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) составляет 5.90%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFFX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 7.12% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 12.70% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 22.70% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 22.22% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 21.38% | -4.09% |