Сравнение SPFFX с ESML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML).
SPFFX управляется Reflection Asset Management. Фонд был запущен 3 окт. 2021 г.. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SPFFX и ESML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFFX и ESML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | -9.28% | 18.12% | 25.13% | 29.48% | -20.03% | 9.04% |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 2.51% | 10.62% | 12.01% | 17.27% | -17.28% | 2.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFFX показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 2.51%.
SPFFX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESML
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFFX и ESML
SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ESML в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPFFX vs. ESML — Ранг доходности на риск
SPFFX
ESML
Сравнение SPFFX c ESML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFFX | ESML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.08 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.63 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.60 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 6.95 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFFX | ESML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.08 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.39 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SPFFX и ESML составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFFX и ESML
Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности ESML в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | 7.50% | 6.80% | 1.06% | 1.32% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.08% | 1.08% | 1.22% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SPFFX и ESML
Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и ESML.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFFX | ESML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.11% | -41.97% | +16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -14.71% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | -6.20% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -9.14% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.39% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFFX и ESML
Текущая волатильность для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) составляет 4.70%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFFX | ESML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 6.61% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 12.81% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 22.19% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 21.28% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 23.55% | -6.31% |