PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFFX с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFFX с ESGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPFFX (Sphere 500 Fossil Free Fund) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, SPFFX returned 23.46%/yr vs 22.27%/yr for ESGV. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SPFFX charges 0.11%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности SPFFX и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFFX показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью 10.74%.

SPFFX

1 день
0.18%
1 месяц
7.09%
С начала года
12.19%
6 месяцев
12.17%
1 год
29.81%
3 года*
23.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGV

1 день
-0.88%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.73%
1 год
28.04%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFFX и ESGV

2026 (YTD)20252024202320222021
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		12.19%18.12%25.13%29.48%-20.03%9.04%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		10.74%16.48%24.69%30.79%-24.04%9.47%

Correlation

The correlation between SPFFX and ESGV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.99

The correlation between SPFFX and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere 500 Fossil Free Fund

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с SPFFX:
SPFFX с SPYSPFFX с DFSIXSPFFX с VOOSPFFX с VUGSPFFX с CCSOSPFFX с XLFSPFFX с ICLN
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

SPFFX vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFFX
Ранг доходности на риск SPFFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFFX c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFXESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.11

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.89

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.43

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

10.42

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFFX vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFFX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFFX и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFXESGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.11

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.72

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SPFFX и ESGV

Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFFXESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-33.66%

+8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-11.60%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.97%

-20.41%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-6.43%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.70%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFFX и ESGV

Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеют волатильность 3.27% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFFXESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.37%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

10.18%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

13.35%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

18.35%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

20.58%

-3.41%

Сравнение комиссий SPFFX и ESGV

SPFFX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFFX и ESGV

Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности ESGV в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.85%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		6.06%6.80%1.06%1.32%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SPFFX and ESGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGV has higher volatility (3.37%) compared to SPFFX (3.27%). In terms of maximum drawdown, SPFFX dropped -25.11% vs ESGV's -33.66%.

SPFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFFX и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор