Сравнение SPFFX с ESGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV).
SPFFX управляется Reflection Asset Management. Фонд был запущен 3 окт. 2021 г.. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SPFFX и ESGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFFX и ESGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | -6.37% | 18.12% | 25.13% | 29.48% | -20.03% | 9.04% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | -6.10% | 16.48% | 24.69% | 30.79% | -24.04% | 9.47% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPFFX показывает доходность -6.37%, а ESGV немного выше – -6.10%.
SPFFX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESGV
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFFX и ESGV
SPFFX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPFFX vs. ESGV — Ранг доходности на риск
SPFFX
ESGV
Сравнение SPFFX c ESGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFFX | ESGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.37 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 5.40 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFFX | ESGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.61 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SPFFX и ESGV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFFX и ESGV
Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности ESGV в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | 7.26% | 6.80% | 1.06% | 1.32% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.00% | 0.91% | 1.04% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок SPFFX и ESGV
Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и ESGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFFX | ESGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.11% | -33.66% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -12.28% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -7.77% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -6.55% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.12% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFFX и ESGV
Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеют волатильность 5.90% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFFX | ESGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 6.16% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 10.62% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 19.48% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 18.32% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 20.72% | -3.43% |