Сравнение SPFF с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
SPFF и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPFF и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFF и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -3.61% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 5.15% | 6.91% | 13.04% | -2.55% | 1.80% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -1.04% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 21.41% | -6.09% | 16.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFF показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 2.55% против 7.87% соответственно.
SPFF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.55%
XYLD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFF и XYLD
SPFF берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
SPFF vs. XYLD — Ранг доходности на риск
SPFF
XYLD
Сравнение SPFF c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFF | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.22 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.10 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 6.46 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFF | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.62 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.55 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.57 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SPFF и XYLD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и XYLD
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности XYLD в 10.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.79% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.98% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок SPFF и XYLD
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFF | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -33.46% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -10.14% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -18.66% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | -33.46% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -3.39% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -3.76% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.72% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и XYLD
Текущая волатильность для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) составляет 3.39%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SPFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFF | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 4.01% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 5.82% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 13.99% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 11.31% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 14.23% | -0.77% |