PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPFF с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPFF и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFF и XYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
-3.61%7.52%8.62%3.00%-14.29%5.15%6.91%13.04%-2.55%1.80%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
-1.04%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 2.55% против 7.87% соответственно.


SPFF

1 день
0.91%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-0.40%
1 год
5.95%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.55%

XYLD

1 день
2.01%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
5.33%
1 год
10.53%
3 года*
10.21%
5 лет*
6.95%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperIncome Preferred ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Сравнение комиссий SPFF и XYLD

SPFF берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.


Доходность на риск

SPFF vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 2727
Ранг коэф-та Мартина

XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFF c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPFFXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.76

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.22

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.10

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

6.46

-4.37

SPFF vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPFFXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.62

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.55

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.57

-0.34

Корреляция

Корреляция между SPFF и XYLD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и XYLD

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности XYLD в 10.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.79%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
10.98%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок SPFF и XYLD

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и XYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


SPFFXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-33.46%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-10.14%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-18.66%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

-33.46%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-3.39%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-3.76%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.72%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и XYLD

Текущая волатильность для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) составляет 3.39%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SPFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPFFXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.01%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

5.82%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

13.99%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

11.31%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

14.23%

-0.77%