Сравнение SPFF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPFF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPFF и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFF и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -3.61% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 5.15% | 6.91% | 13.04% | -2.55% | 1.80% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFF показывает доходность -3.61%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.55% против 13.98% соответственно.
SPFF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.55%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFF и SPY
SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
SPFF vs. SPY — Ранг доходности на риск
SPFF
SPY
Сравнение SPFF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFF | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.93 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.45 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.53 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 7.30 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.93 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.69 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.78 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.56 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SPFF и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и SPY
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.79% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SPFF и SPY
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -55.19% | +19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -12.05% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -24.50% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | -33.72% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -6.24% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -9.09% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.52% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и SPY
Текущая волатильность для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) составляет 3.39%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SPFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 5.31% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 9.47% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 19.05% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 17.06% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 17.92% | -4.46% |