PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFF с PFFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFF с PFFV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPFF (Global X SuperIncome Preferred ETF) and PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds from Global X - SPFF tracks the S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index while PFFV tracks the ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPFF returned 2.16%/yr vs 2.24%/yr for PFFV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPFF charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for PFFV.

Доходность

Сравнение доходности SPFF и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у PFFV с доходностью 2.93%.

SPFF

1 день
-0.20%
1 месяц
3.90%
С начала года
6.91%
6 месяцев
8.28%
1 год
18.49%
3 года*
8.98%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.13%

PFFV

1 день
-0.05%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.93%
6 месяцев
2.88%
1 год
5.19%
3 года*
7.51%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFF и PFFV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.91%7.52%8.62%3.00%-14.29%5.15%15.76%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		2.93%2.08%9.45%10.64%-13.81%6.35%13.36%

Correlation

The correlation between SPFF and PFFV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.72

Over the past year, the correlation between SPFF and PFFV has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPFF и PFFV

Секторы
SPFF
PFFV

Финансовые услуги

54.4%
72.1%

Технологии

18.3%

-

Коммунальные услуги

14.2%

-

Здравоохранение

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Недвижимость

2.1%
19.6%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Промышленность

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

SPFF
54.4%
PFFV
72.1%

Технологии

SPFF
18.3%
PFFV

-

Коммунальные услуги

SPFF
14.2%
PFFV

-

Здравоохранение

SPFF
3.2%
PFFV

-

Потребительский циклический сектор

SPFF
3.0%
PFFV

-

Сырьевые материалы

SPFF
2.6%
PFFV

-

Недвижимость

SPFF
2.1%
PFFV
19.6%

Коммуникационные услуги

SPFF
2.0%
PFFV

-

Промышленность

SPFF
1.8%
PFFV

-

Потребительский защитный сектор

SPFF

-

PFFV

-

Энергетика

SPFF

-

PFFV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperIncome Preferred ETF

Global X Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с SPFF:
SPFF с PGXSPFF с FPEISPFF с JEPISPFF с SCHDSPFF с PREFSPFF с VOOSPFF с BKLN
Часто сравнивают с PFFV:
PFFV с PFFAPFFV с PFFPFFV с VRPPFFV с PFFDPFFV с PFXFPFFV с CLOAPFFV с PFLD

Доходность на риск

SPFF vs. PFFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFF c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFPFFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.27

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.88

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.61

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

4.52

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFF vs. PFFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа PFFV равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFPFFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.27

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.56

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SPFF и PFFV

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и PFFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFFPFFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-18.96%

-16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-3.23%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.51%

-6.07%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-18.96%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.31%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-4.18%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.15%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и PFFV

Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFFPFFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

0.79%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

2.84%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

4.12%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

8.84%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

8.69%

+4.82%

Сравнение комиссий SPFF и PFFV

SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и PFFV

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности PFFV в 8.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		8.12%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.34%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%

Часто задаваемые вопросы

SPFF and PFFV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPFF has higher volatility (2.97%) compared to PFFV (0.79%). In terms of maximum drawdown, SPFF dropped -35.92% vs PFFV's -18.96%.

On 5-year performance, PFFV leads with 2.24% vs 2.16% for SPFF. On fees, PFFV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PFFV has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFFV has performed better with a 2.24% return vs 2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for SPFF.

PFFV has the higher dividend yield at 8.12%, compared with 6.34% for SPFF.

SPFF tracks S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index, while PFFV tracks ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Their fees differ too: 0.58% for SPFF and 0.25% for PFFV.

SPFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFF и PFFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор