PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPFF с PFFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPFF и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFF и PFFV


2026 (YTD)202520242023202220212020
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
-3.61%7.52%8.62%3.00%-14.29%5.15%15.76%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
-0.58%2.08%9.45%10.64%-13.81%6.35%13.36%

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью -0.58%.


SPFF

1 день
0.91%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-0.40%
1 год
5.95%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.55%

PFFV

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.34%
1 год
-0.06%
3 года*
6.19%
5 лет*
2.00%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperIncome Preferred ETF

Global X Variable Rate Preferred ETF

Сравнение комиссий SPFF и PFFV

SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.


Доходность на риск

SPFF vs. PFFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 2727
Ранг коэф-та Мартина

PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFF c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPFFPFFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

-0.01

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.02

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.00

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.04

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

0.13

+1.96

SPFF vs. PFFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа PFFV равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPFFPFFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.01

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.23

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.49

-0.26

Корреляция

Корреляция между SPFF и PFFV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и PFFV

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности PFFV в 8.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.79%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
8.35%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPFF и PFFV

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и PFFV.


Загрузка...

Показатели просадок


SPFFPFFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-18.96%

-16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-4.35%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-18.96%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-3.23%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-4.29%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.50%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и PFFV

Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPFFPFFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

1.48%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

2.94%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

5.62%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

8.85%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

8.79%

+4.67%