PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPFF с PFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPFF и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFF и PFF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
-3.61%7.52%8.62%3.00%-14.29%5.15%6.91%13.04%-2.55%1.80%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
-1.42%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям PFF по среднегодовой доходности: 2.55% против 3.24% соответственно.


SPFF

1 день
0.91%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-0.40%
1 год
5.95%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.55%

PFF

1 день
0.66%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.65%
1 год
4.61%
3 года*
5.39%
5 лет*
1.02%
10 лет*
3.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperIncome Preferred ETF

iShares Preferred and Income Securities ETF

Сравнение комиссий SPFF и PFF

SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.


Доходность на риск

SPFF vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 2727
Ранг коэф-та Мартина

PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFF c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPFFPFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.56

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.82

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.80

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

2.28

-0.19

SPFF vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFF равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPFFPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.10

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.26

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.20

+0.04

Корреляция

Корреляция между SPFF и PFF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и PFF

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности PFF в 5.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.79%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
5.97%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%

Просадки

Сравнение просадок SPFF и PFF

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и PFF.


Загрузка...

Показатели просадок


SPFFPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-65.55%

+29.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-5.28%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-21.05%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

-34.10%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-4.65%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-5.81%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.84%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и PFF

Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPFFPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.59%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

5.10%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

8.32%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

10.26%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

12.63%

+0.83%