Сравнение SPFF с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
SPFF и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPFF и PFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFF и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -3.61% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 5.15% | 6.91% | 13.04% | -2.55% | 1.80% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -1.42% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 8.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFF показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям PFF по среднегодовой доходности: 2.55% против 3.24% соответственно.
SPFF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.55%
PFF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 3.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFF и PFF
SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Доходность на риск
SPFF vs. PFF — Ранг доходности на риск
SPFF
PFF
Сравнение SPFF c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFF | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.80 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 2.28 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFF | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.10 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.20 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SPFF и PFF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и PFF
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности PFF в 5.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.79% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.97% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок SPFF и PFF
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и PFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFF | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -65.55% | +29.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -5.28% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -21.05% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | -34.10% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -4.65% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -5.81% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.84% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и PFF
Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFF | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 2.59% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 5.10% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 8.32% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 10.26% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 12.63% | +0.83% |