PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPEU с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEU с XLU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SPEU is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Total Market Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEU returned 9.66%/yr vs 9.12%/yr for XLU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SPEU charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPEU показывает доходность 7.75%, а XLU немного выше – 7.94%. За последние 10 лет акции SPEU превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 9.66% против 9.12% соответственно.

SPEU

1 день
-0.38%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
4.93%
С начала года
7.75%
1 год
18.38%
3 года*
15.50%
5 лет*
9.20%
10 лет*
9.66%

XLU

1 день
0.55%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
5.67%
С начала года
7.94%
1 год
13.95%
3 года*
14.63%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEU и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		7.75%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		7.94%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between SPEU and XLU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2002 г.

0.41

Over the past year, the correlation between SPEU and XLU has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPEU и XLU

Секторы
SPEU
XLU

Финансовые услуги

23.1%

-

Промышленность

20.0%

-

Здравоохранение

11.2%

-

Технологии

10.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.5%

-

Сырьевые материалы

6.0%

-

Энергетика

5.5%

-

Коммунальные услуги

4.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

1.7%

-

Финансовые услуги

SPEU
23.1%
XLU

-

Промышленность

SPEU
20.0%
XLU

-

Здравоохранение

SPEU
11.2%
XLU

-

Технологии

SPEU
10.1%
XLU

-

Потребительский защитный сектор

SPEU
7.7%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

SPEU
6.5%
XLU

-

Сырьевые материалы

SPEU
6.0%
XLU

-

Энергетика

SPEU
5.5%
XLU

-

Коммунальные услуги

SPEU
4.8%
XLU
100.0%

Коммуникационные услуги

SPEU
3.4%
XLU

-

Недвижимость

SPEU
1.7%
XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Europe ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с VXUSSPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с IOO
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

SPEU vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEU c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEUXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.94

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.35

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.53

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

3.18

+2.40

SPEU vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEU и XLU

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEUXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-51.98%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-9.18%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-17.26%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-25.26%

-7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

-36.07%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-3.46%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-10.20%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

4.40%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и XLU

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) составляет 3.83%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что SPEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEUXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.48%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

11.80%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

14.90%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

17.34%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

19.28%

-1.15%

Сравнение комиссий SPEU и XLU

SPEU берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XLU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и XLU

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности XLU в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.43%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.63%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

SPEU and XLU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (4.48%) compared to SPEU (3.83%). In terms of maximum drawdown, SPEU dropped -62.45% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, SPEU leads with 9.66% vs 9.12% for XLU. On fees, SPEU is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPEU has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPEU has performed better with a 9.66% return vs 9.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for XLU.

SPEU has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.63% for XLU.

SPEU is categorized as Europe Equities, while XLU is Utilities Equities. SPEU tracks STOXX Europe Total Market Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. Their fees differ too: 0.07% for SPEU and 0.08% for XLU.

SPEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEU и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор