PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEU с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEU с XLE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SPEU is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Total Market Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEU returned 10.12%/yr vs 9.37%/yr for XLE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEU charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 23.49%. За последние 10 лет акции SPEU превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 10.12% против 9.37% соответственно.

SPEU

1 день
-1.28%
1 месяц
-0.38%
С начала года
5.69%
6 месяцев
5.86%
1 год
18.69%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.12%

XLE

1 день
0.74%
1 месяц
-7.80%
С начала года
23.49%
6 месяцев
24.07%
1 год
30.55%
3 года*
15.73%
5 лет*
18.87%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEU и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		5.69%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		23.49%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between SPEU and XLE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2002 г.

0.52

The correlation between SPEU and XLE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPEU и XLE

Секторы
SPEU
XLE

Финансовые услуги

23.1%

-

Промышленность

20.0%

-

Здравоохранение

11.2%

-

Технологии

10.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.5%

-

Сырьевые материалы

6.0%

-

Энергетика

5.5%
100.0%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

1.7%

-

Финансовые услуги

SPEU
23.1%
XLE

-

Промышленность

SPEU
20.0%
XLE

-

Здравоохранение

SPEU
11.2%
XLE

-

Технологии

SPEU
10.1%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

SPEU
7.7%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

SPEU
6.5%
XLE

-

Сырьевые материалы

SPEU
6.0%
XLE

-

Энергетика

SPEU
5.5%
XLE
100.0%

Коммунальные услуги

SPEU
4.8%
XLE

-

Коммуникационные услуги

SPEU
3.4%
XLE

-

Недвижимость

SPEU
1.7%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Europe ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с FLEESPEU с IEVSPEU с VXUSSPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с IOO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

SPEU vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEU c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEUXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.48

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.00

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.18

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

6.53

-0.85

SPEU vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEU и XLE

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEUXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-71.26%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-14.05%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-20.14%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-26.04%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

-66.81%

+29.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-12.32%

+10.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-17.96%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

4.69%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и XLE

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) составляет 4.97%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что SPEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEUXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

7.12%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

16.82%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

20.93%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

25.98%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

29.60%

-11.41%

Сравнение комиссий SPEU и XLE

SPEU берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и XLE

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности XLE в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.50%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.79%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

SPEU and XLE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.12%) compared to SPEU (4.97%). In terms of maximum drawdown, SPEU dropped -62.45% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, SPEU leads with 10.12% vs 9.37% for XLE. On fees, SPEU is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPEU has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPEU has performed better with a 10.12% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for XLE.

SPEU has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.79% for XLE.

SPEU is categorized as Europe Equities, while XLE is Energy Equities. SPEU tracks STOXX Europe Total Market Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.07% for SPEU and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEU и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор