PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEU с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEU с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

SPEU и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEU и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		-1.25%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		37.91%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 9.00% против 11.65% соответственно.

SPEU

1 день
3.20%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
4.53%
1 год
20.92%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.52%
10 лет*
9.00%

XLE

1 день
-1.13%
1 месяц
10.27%
С начала года
37.91%
6 месяцев
39.21%
1 год
35.32%
3 года*
17.71%
5 лет*
23.99%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Europe ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с VOO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий SPEU и XLE

SPEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

SPEU vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEU c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEUXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.42

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.84

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.96

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

5.16

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEU vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEUXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.42

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.93

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.32

-0.02

Корреляция

Корреляция между SPEU и XLE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и XLE

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности XLE в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.63%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.44%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок SPEU и XLE

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEUXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-71.26%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-18.79%

+6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-26.04%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

-66.81%

+29.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-2.08%

-6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-18.05%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

7.14%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и XLE

SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что SPEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEUXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

5.05%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

13.94%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

24.93%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

26.06%

-8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

29.48%

-11.05%