PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEU с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEU с ITA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - SPEU is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Total Market, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEU returned 10.17%/yr vs 15.34%/yr for ITA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEU charges 0.09%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 10.17% против 15.34% соответственно.

SPEU

1 день
0.18%
1 месяц
2.29%
С начала года
7.38%
6 месяцев
9.85%
1 год
19.59%
3 года*
16.58%
5 лет*
8.33%
10 лет*
10.17%

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
4.16%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.42%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEU и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		7.38%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Correlation

The correlation between SPEU and ITA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.62

The correlation between SPEU and ITA shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPEU и ITA

Секторы
SPEU
ITA

Финансовые услуги

12.9%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Технологии

8.6%
0.1%

Промышленность

6.2%
99.8%

Энергетика

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.4%

-

Финансовые услуги

SPEU
12.9%
ITA

-

Здравоохранение

SPEU
9.1%
ITA

-

Технологии

SPEU
8.6%
ITA
0.1%

Промышленность

SPEU
6.2%
ITA
99.8%

Энергетика

SPEU
4.7%
ITA

-

Потребительский защитный сектор

SPEU
3.5%
ITA

-

Потребительский циклический сектор

SPEU
3.4%
ITA

-

Сырьевые материалы

SPEU
3.3%
ITA

-

Коммунальные услуги

SPEU
1.3%
ITA

-

Коммуникационные услуги

SPEU
1.1%
ITA

-

Недвижимость

SPEU
0.4%
ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Europe ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с IOO
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

SPEU vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEU c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEUITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.43

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.11

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.97

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

5.20

+0.21

SPEU vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEU и ITA

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, примерно равная максимальной просадке ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEUITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-59.72%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-15.82%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-15.82%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-18.72%

-13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

-51.00%

+14.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-6.64%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-9.45%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

5.97%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и ITA

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) составляет 5.81%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что SPEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEUITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

9.07%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

18.47%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

21.74%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

20.21%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

23.22%

-4.71%

Сравнение комиссий SPEU и ITA

SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и ITA

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности ITA в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.33%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

SPEU and ITA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (9.07%) compared to SPEU (5.81%). In terms of maximum drawdown, SPEU dropped -62.45% vs ITA's -59.72%.

On 10-year performance, ITA leads with 15.34% vs 10.17% for SPEU. On fees, SPEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPEU has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITA has performed better with a 15.34% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.

SPEU has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.46% for ITA.

SPEU is categorized as Europe Equities, while ITA is Aerospace & Defense. SPEU tracks STOXX Europe Total Market, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPEU and 0.38% for ITA.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEU и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор