Сравнение SPEU с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
SPEU и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPEU и IEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEU и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 0.23% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 23.80% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.74% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEU показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 2.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPEU имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции IEFA немного отстают с 9.02%.
SPEU
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.17%
IEFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEU и IEFA
SPEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPEU vs. IEFA — Ранг доходности на риск
SPEU
IEFA
Сравнение SPEU c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEU | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.07 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.27 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 8.75 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEU | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SPEU и IEFA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEU и IEFA
Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности IEFA в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.57% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.46% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SPEU и IEFA
Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и IEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEU | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.45% | -34.78% | -27.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -11.50% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -30.41% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.83% | -34.78% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -6.75% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -6.74% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.98% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEU и IEFA
SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 7.27% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEU | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 7.51% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 11.14% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 17.67% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 16.36% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 17.24% | +1.20% |