PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPEU с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEU с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPEU is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Total Market Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEU returned 10.00%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPEU charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.00% против 15.35% соответственно.

SPEU

1 день
0.01%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
5.96%
С начала года
11.44%
1 год
23.75%
3 года*
17.76%
5 лет*
9.21%
10 лет*
10.00%
Всё время*
7.08%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPEU

SPDR Portfolio Europe ETF
$1.40M$1.31M$1.66M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам SPEU и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		11.44%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SPEU and VOO is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.75

The correlation between SPEU and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEU и VOO

Секторы
SPEU
VOO

Финансовые услуги

23.7%
11.4%

Промышленность

20.2%
8.5%

Здравоохранение

12.6%
8.9%

Технологии

9.8%
38.6%

Потребительский защитный сектор

8.0%
4.5%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.5%

Сырьевые материалы

5.3%
1.7%

Энергетика

4.6%
3.0%

Коммунальные услуги

4.5%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
9.9%

Недвижимость

1.5%
1.8%

Финансовые услуги

SPEU
23.7%
VOO
11.4%

Промышленность

SPEU
20.2%
VOO
8.5%

Здравоохранение

SPEU
12.6%
VOO
8.9%

Технологии

SPEU
9.8%
VOO
38.6%

Потребительский защитный сектор

SPEU
8.0%
VOO
4.5%

Потребительский циклический сектор

SPEU
7.1%
VOO
9.5%

Сырьевые материалы

SPEU
5.3%
VOO
1.7%

Энергетика

SPEU
4.6%
VOO
3.0%

Коммунальные услуги

SPEU
4.5%
VOO
2.2%

Коммуникационные услуги

SPEU
2.8%
VOO
9.9%

Недвижимость

SPEU
1.5%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Europe ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с VXUSSPEU с IEUSSPEU с IOO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

SPEU vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPEU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEUVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.88

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.60

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.71

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

11.57

-4.18

SPEU vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEU и VOO

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEUVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-33.99%

-28.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-8.90%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-18.69%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-24.52%

-8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

-33.99%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-3.67%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.08%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и VOO

SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.93% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEUVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.07%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

10.27%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

12.81%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

16.96%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

18.03%

+0.12%

Сравнение комиссий SPEU и VOO

SPEU берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и VOO

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.32%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SPEU and VOO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.07%) compared to SPEU (3.93%). In terms of maximum drawdown, SPEU dropped -62.45% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 10.00% for SPEU. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPEU has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for SPEU.

SPEU has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.04% for VOO.

SPEU is categorized as Europe Equities, while VOO is S&P 500. SPEU tracks STOXX Europe Total Market Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for SPEU and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEU и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор