Сравнение SPEU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPEU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEU или VOO.
Корреляция
Корреляция между SPEU и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPEU и VOO
Основные характеристики
SPEU:
0.74
VOO:
0.54
SPEU:
1.11
VOO:
0.88
SPEU:
1.15
VOO:
1.13
SPEU:
0.90
VOO:
0.55
SPEU:
2.46
VOO:
2.27
SPEU:
5.17%
VOO:
4.55%
SPEU:
17.32%
VOO:
19.19%
SPEU:
-62.45%
VOO:
-33.99%
SPEU:
-1.18%
VOO:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, SPEU показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.31% против 12.07% соответственно.
SPEU
14.43%
1.66%
7.67%
13.53%
13.56%
5.31%
VOO
-5.74%
-3.16%
-4.28%
10.88%
16.04%
12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEU и VOO
SPEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPEU и VOO
SPEU
VOO
Сравнение SPEU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEU и VOO
Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 2.88% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 4.00% | 2.82% | 3.66% | 3.62% | 5.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SPEU и VOO
Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEU и VOO
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) составляет 11.11%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что SPEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.