Сравнение SPEU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPEU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEU или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SPEU и VOO
Доходность по периодам
С начала года, SPEU показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.41% против 13.12% соответственно.
SPEU
2.88%
-6.16%
-5.85%
11.30%
6.03%
4.41%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| SPEU | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.23 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 3.94 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.94% | 12.20% |
| Макс. просадка | -62.45% | -33.99% |
| Текущая просадка | -9.88% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEU и VOO
SPEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPEU и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPEU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEU и VOO
Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.14% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.30% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% | 5.91% | 3.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPEU и VOO
Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEU и VOO
SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SPEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.