Сравнение GMF с FEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).
GMF и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMF или FEZ.
Корреляция
Корреляция между GMF и FEZ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GMF и FEZ
Основные характеристики
GMF:
1.01
FEZ:
0.52
GMF:
1.49
FEZ:
0.82
GMF:
1.19
FEZ:
1.10
GMF:
0.57
FEZ:
0.73
GMF:
3.35
FEZ:
1.64
GMF:
4.98%
FEZ:
5.08%
GMF:
16.53%
FEZ:
15.95%
GMF:
-67.18%
FEZ:
-64.21%
GMF:
-14.22%
FEZ:
-7.78%
Доходность по периодам
С начала года, GMF показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции GMF уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 5.42% против 6.13% соответственно.
GMF
-1.79%
-3.55%
1.71%
19.10%
3.47%
5.42%
FEZ
2.72%
-0.02%
-2.41%
10.36%
6.80%
6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMF и FEZ
GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GMF и FEZ
GMF
FEZ
Сравнение GMF c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMF и FEZ
Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности FEZ в 2.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 1.95% | 1.92% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% | 1.55% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.86% | 2.94% | 2.75% | 3.05% | 2.61% | 2.12% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок GMF и FEZ
Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и FEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMF и FEZ
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 4.05%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.