Сравнение GMF с FEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).
GMF и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMF или FEZ.
Основные характеристики
| GMF | FEZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.14% | 7.34% |
| Дох-ть за 1 год | 13.19% | 15.39% |
| Дох-ть за 3 года | -3.62% | 6.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.53% | 8.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.83% | 4.72% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 0.98 |
| Дневная вол-ть | 14.30% | 15.26% |
| Макс. просадка | -67.18% | -64.21% |
| Current Drawdown | -19.70% | -2.97% |
Корреляция
Корреляция между GMF и FEZ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GMF и FEZ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMF показывает доходность 7.14%, а FEZ немного выше – 7.34%. За последние 10 лет акции GMF превзошли акции FEZ по среднегодовой доходности: 5.83% против 4.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMF и FEZ
GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GMF c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMF и FEZ
Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности FEZ в 2.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 2.56% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% | 1.55% | 2.18% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.50% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% | 3.78% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок GMF и FEZ
Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и FEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMF и FEZ
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что GMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.