PortfoliosLab logo
Сравнение GMF с FEZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GMF и FEZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GMF и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
176.62%
84.25%
GMF
FEZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMF:

0.61

FEZ:

0.60

Коэф-т Сортино

GMF:

0.98

FEZ:

1.00

Коэф-т Омега

GMF:

1.13

FEZ:

1.13

Коэф-т Кальмара

GMF:

0.52

FEZ:

0.79

Коэф-т Мартина

GMF:

1.64

FEZ:

2.27

Индекс Язвы

GMF:

7.53%

FEZ:

5.55%

Дневная вол-ть

GMF:

20.15%

FEZ:

20.90%

Макс. просадка

GMF:

-67.18%

FEZ:

-64.21%

Текущая просадка

GMF:

-14.19%

FEZ:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью 17.50%. За последние 10 лет акции GMF уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 4.23% против 6.68% соответственно.


GMF

С начала года

-1.76%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-5.65%

1 год

10.10%

5 лет

7.04%

10 лет

4.23%

FEZ

С начала года

17.50%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

11.78%

1 год

12.40%

5 лет

16.41%

10 лет

6.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GMF и FEZ

GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.


График комиссии GMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GMF: 0.49%
График комиссии FEZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEZ: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMF и FEZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GMF
Ранг риск-скорректированной доходности GMF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

FEZ
Ранг риск-скорректированной доходности FEZ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMF c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GMF, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GMF: 0.61
FEZ: 0.60
Коэффициент Сортино GMF, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GMF: 0.98
FEZ: 1.00
Коэффициент Омега GMF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GMF: 1.13
FEZ: 1.13
Коэффициент Кальмара GMF, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GMF: 0.52
FEZ: 0.79
Коэффициент Мартина GMF, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GMF: 1.64
FEZ: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEZ равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.60
GMF
FEZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и FEZ

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности FEZ в 2.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
1.95%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%1.55%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.59%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%

Просадки

Сравнение просадок GMF и FEZ

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и FEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.19%
-1.52%
GMF
FEZ

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и FEZ

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 11.40%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.40%
12.71%
GMF
FEZ