Сравнение GMF с FEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).
GMF и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GMF и FEZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMF и FEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | -1.51% | 21.99% | 16.55% | 8.20% | -18.99% | -1.93% | 24.96% | 19.92% | -14.25% | 41.71% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -1.95% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GMF показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции GMF уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 8.58% против 9.85% соответственно.
GMF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 8.58%
FEZ
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMF и FEZ
GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.
Доходность на риск
GMF vs. FEZ — Ранг доходности на риск
GMF
FEZ
Сравнение GMF c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMF | FEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.95 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.45 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.41 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 5.18 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMF | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.95 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.50 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.29 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GMF и FEZ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMF и FEZ
Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FEZ в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 1.51% | 1.49% | 1.92% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.76% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок GMF и FEZ
Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и FEZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMF | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.18% | -64.21% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -13.63% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.10% | -35.05% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -39.69% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -8.95% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -17.17% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.72% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMF и FEZ
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 6.79%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMF | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 8.35% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 12.66% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 19.96% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 20.37% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 21.01% | -1.89% |