PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMF с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GMF и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMF и FEZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
-1.51%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
-1.95%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции GMF уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 8.58% против 9.85% соответственно.


GMF

1 день
0.39%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.80%
1 год
19.86%
3 года*
13.18%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.58%

FEZ

1 день
1.55%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
1.21%
1 год
18.81%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.04%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Сравнение комиссий GMF и FEZ

GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.


Доходность на риск

GMF vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина

FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMFFEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.95

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.45

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.41

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

5.18

+0.58

GMF vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEZ равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMFFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.95

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.50

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.29

-0.02

Корреляция

Корреляция между GMF и FEZ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и FEZ

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FEZ в 2.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
1.51%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.76%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Просадки

Сравнение просадок GMF и FEZ

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и FEZ.


Загрузка...

Показатели просадок


GMFFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-64.21%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-13.63%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.10%

-35.05%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-39.69%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-8.95%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-17.17%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.72%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и FEZ

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 6.79%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GMFFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

8.35%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

12.66%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

19.96%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

20.37%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

21.01%

-1.89%