PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GMF с FEZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GMF и FEZ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности GMF и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
184.34%
56.72%
GMF
FEZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMF:

1.37

FEZ:

0.34

Коэф-т Сортино

GMF:

1.96

FEZ:

0.57

Коэф-т Омега

GMF:

1.26

FEZ:

1.07

Коэф-т Кальмара

GMF:

0.77

FEZ:

0.47

Коэф-т Мартина

GMF:

5.17

FEZ:

1.16

Индекс Язвы

GMF:

4.36%

FEZ:

4.61%

Дневная вол-ть

GMF:

16.48%

FEZ:

15.92%

Макс. просадка

GMF:

-67.18%

FEZ:

-64.21%

Текущая просадка

GMF:

-11.79%

FEZ:

-10.28%

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции GMF превзошли акции FEZ по среднегодовой доходности: 5.94% против 5.41% соответственно.


GMF

С начала года

17.70%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

5.80%

1 год

20.02%

5 лет

4.89%

10 лет

5.94%

FEZ

С начала года

3.52%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

-3.28%

1 год

3.69%

5 лет

6.44%

10 лет

5.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GMF и FEZ

GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.


GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
График комиссии GMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии FEZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GMF c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GMF, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.370.34
Коэффициент Сортино GMF, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.960.57
Коэффициент Омега GMF, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.07
Коэффициент Кальмара GMF, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.770.47
Коэффициент Мартина GMF, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.171.16
GMF
FEZ

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.37
0.34
GMF
FEZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и FEZ

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FEZ в 2.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
0.54%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%1.55%2.18%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.61%2.75%3.05%2.61%2.12%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%2.72%

Просадки

Сравнение просадок GMF и FEZ

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и FEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.79%
-10.28%
GMF
FEZ

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и FEZ

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что GMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.73%
3.91%
GMF
FEZ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab