Сравнение GMF с IEMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).
GMF и IEMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMF или IEMG.
Доходность
Сравнение доходности GMF и IEMG
Доходность по периодам
С начала года, GMF показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 8.41%. За последние 10 лет акции GMF превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 5.42% против 3.33% соответственно.
GMF
16.22%
-5.78%
4.63%
20.19%
5.82%
5.42%
IEMG
8.41%
-5.25%
0.12%
13.35%
3.87%
3.33%
Основные характеристики
| GMF | IEMG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 0.90 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 1.34 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 6.15 | 4.42 |
| Индекс Язвы | 3.37% | 3.06% |
| Дневная вол-ть | 16.29% | 15.08% |
| Макс. просадка | -67.18% | -38.72% |
| Текущая просадка | -12.90% | -14.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMF и IEMG
GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.14%.
Корреляция
Корреляция между GMF и IEMG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GMF c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMF и IEMG
Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности IEMG в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 2.19% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% | 1.55% | 2.18% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.74% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок GMF и IEMG
Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и IEMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMF и IEMG
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что GMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.