PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMF с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMF с IEMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).

GMF и IEMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMF и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMF и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		-1.51%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		4.55%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 4.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMF имеют среднегодовую доходность 8.58%, а акции IEMG немного отстают с 8.31%.

GMF

1 день
0.39%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.80%
1 год
19.86%
3 года*
13.18%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.58%

IEMG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.83%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.62%
1 год
33.51%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с FEZGMF с INCO
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Сравнение комиссий GMF и IEMG

GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

GMF vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMFIEMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.70

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.30

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.58

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

9.84

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMF vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMFIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.70

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.25

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.28

-0.02

Корреляция

Корреляция между GMF и IEMG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и IEMG

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности IEMG в 2.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.51%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.63%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Просадки

Сравнение просадок GMF и IEMG

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и IEMG.

Загрузка...

Показатели просадок

GMFIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-38.71%

-28.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-13.21%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.10%

-35.93%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-38.71%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-9.40%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-13.11%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.46%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и IEMG

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 6.79%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMFIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

9.35%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

14.68%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

19.79%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

17.91%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

19.84%

-0.72%